Zusammenführen von zwei verschiedenen Datenrahmen in R

Question

Ich habe zwei Datenrahmen. Die eine besteht aus drei Variablen, nämlich „Datum“, „Schlag“ und „Band“ mit 20 Beobachtungen am Tag, 100 pro Monat und 1200 pro Jahr (in Handelstag), die wie diese

Date   Price  Vol 
2008-09-01 20   0.2 
2008-09-01 30   0.5 
... 

sieht Also für jeden Monat habe ich bestimmte Werte für Preis und Volumen, von 10 bis 40, jeweils 0,1 bis 0,7.
Die zweite enthält interpolierte Werte von der ersten. Also habe ich mehr nicht das Datum, aber kleine Schritte für die anderen Variablen:

Price  Vol 
    20   0.2 
    21   0.21 
    22   0.24 
    30   0.5 

So, während ein Rahmenwerte in einer diskreten Zeit zeigt, ist der andere mehr oder weniger kontinuierlicher Natur.
Jetzt meine Frage: wie ist es möglich, R zu sagen, den zweiten Datenrahmen in den ersten zu verschmelzen und die Daten für die fortlaufenden Preise/Volumina zwischen den beiden diskreten zu übernehmen:

Date   Price  Vol 
2008-09-01 20   0.2 
2008-09-01 21   0.21 
2008-09-01 22   0.24 
... 
2008-09-01 30   0.5 

Ich kann einfach nicht herausfinden, wie es geht. Ich habe immer NA-Werte für die Daten erhalten, die nicht mehr aufsteigend sind.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Dani

Answer 1

ich völlig den Punkt mit den ersten Beitrag verpasst. Dieser macht das Datum. Aber ich stimme Shane zu, dass eine Zeitreihe eine gute Idee ist, wenn keine Downstream-Funktion Datenrahmen benötigt.

A <- data.frame(date=rep("2001-05-25", 2), price=c(20, 30), vol=c(0.2, 0.5)) 
B <- data.frame(price=seq(min(A$price), max(A$price), by=1)) 
C <- merge(A, B, all=TRUE) 
index <- which(!is.na(C$vol)) 
for (i in seq(nrow(A))[-1]) { 
    C$date[index[i-1]:index[i]] <- rep(A$date[i-1], A$price[i] - A$price[i-1] + 1) 
    C$vol[index[i-1]:index[i]] <- seq(A$vol[i-1], A$vol[i], length=(A$price[i] - A$price[i-1] + 1)) 
} 
ans <- C[, c(2, 1, 3)] 

ans 
     date price vol 
1 2001-05-25 20 0.20 
2 2001-05-25 21 0.23 
3 2001-05-25 22 0.26 
4 2001-05-25 23 0.29 
5 2001-05-25 24 0.32 
6 2001-05-25 25 0.35 
7 2001-05-25 26 0.38 
8 2001-05-25 27 0.41 
9 2001-05-25 28 0.44 
10 2001-05-25 29 0.47 
11 2001-05-25 30 0.50 

Answer 2

Zuerst eine Zeitreihe Klasse verwenden (z zoo oder xts).

Ihre zweite interpolierte Zeitreihe sollte immer noch einen Zeitstempel haben, auch wenn sie stündlich oder jede Minute usw. ist. Verwenden Sie merge, um sie zusammenzuführen, und verwenden Sie dann na.locf, um die Werte aus der niedrigeren Frequenzzeitreihe zu übertragen.

Hier ist ein Beispiel:

ts1 <- zoo(1:5, as.POSIXct(as.Date("2010-10-01") + 1:5)) 
ts2 <- zoo(1:(5 * 24), as.POSIXct("2010-10-01 00:00:00") + (1:(5 * 24) * 3600)) 
na.locf(merge(ts1, ts2))