Ich versuche, eine Stata-Ausgabe in R zu replizieren. Ich verwende den Datensatz affairs. Ich habe Probleme, die Probit-Funktion mit robusten Standardfehlern zu replizieren.Replizieren von Stata Probit mit robusten Fehlern in R
Der Stata-Code sieht wie folgt aus:
probit affair male age yrsmarr kids relig educ ratemarr, r
Ich habe angefangen mit:
probit1 <- glm(affair ~ male + age + yrsmarr + kids + relig + educ + ratemarr,
family = binomial (link = "probit"), data = mydata)
Dann habe ich versucht, verschiedene Anpassungen mit dem sandwich
Paket, wie zum Beispiel:
myProbit <- function(probit1, vcov = sandwich(..., adjust = TRUE)) {
print(coeftest(probit1, vcov = sandwich(probit1, adjust = TRUE)))
}
Oder (mit allen Typen HC0
-HC5
):
myProbit <- function(probit1, vcov = sandwich) {
print(coeftest(probit1, vcovHC(probit1, type = "HC0"))
}
Oder diese, wie here vorgeschlagen wurde (muss ich etwas anderes für object
eingeben):
sandwich1 <- function(object, ...) sandwich(object) * nobs(object)/(nobs(object) - 1)
coeftest(probit1, vcov = sandwich1)
Keiner dieser Versuche auf die gleichen Standardfehler geführt oder Z-Werte von der Stata-Ausgabe.
Ich hoffe auf einige konstruktive Ideen!
Vielen Dank im Voraus!
Werfen Sie einen Blick auf Beispiel 5 [hier] (http://www.stata.com/manuals13/p_robust.pdf#p_robustRemarksandexamplesMaximumelikelihoodestimatorsz#Page=14) und den Absatz oben rechts. Abgesehen davon, wenn Sie heteroskedastische Fehler haben, schätzt dieser Ansatz regelmäßig die Standardfehler von verzerrten und inkonsistenten Parametern. Viele Leute denken, das ist eine dumme Sache zu tun. –
Vielleicht können Sie den vollständigen Replikationscode zusammen mit der Ausgabe buchen? Momentan ist mir nicht ganz klar, welche Version der Daten Sie verwendet haben und was die Ergebnisse in Stata und R sind. –
Dank @Dimitriy V. Masterov für die Veröffentlichung Ihrer Ergebnisse. Es ist also nicht nur ein Faktor, der von der Einstellung der Freiheitsgrade abhängt. Der R/Sandwich-Code ist wirklich identisch (nur mit verschiedenen make.link-Ergebnissen), daher bin ich etwas überrascht, dass die Strategie für die Replikation von Logit, aber nicht von Probit funktioniert. Ich bin nicht sicher, wie das passieren könnte ... –