Ich habe versucht, dieses Problem immer wieder zu lösen, aber ich kann es nicht bekommen. Ich habe ein Beta-t-EGARCH-Modell und ein GARCH-t-Modell in R geschätzt und muss nun die Ergebnisse über die gleiche Grafik plotten. Das Endergebnis ist schrecklich, da die Variablen nicht den gleichen Maßstab auf der Y-Achse haben. Ich bin neu bei R, also bitte beschuldige mich nicht :). Hier ist der Code:Mehrere Variablen im selben Maßstab in R
library(quantmod)
library(betategarch)
library(fGarch)
library(ggplot2)
getSymbols("GOOG",src="yahoo")
google_ret <- abs(periodReturn(GOOG, period="daily", subset=NULL, type="log"))-mean(abs(periodReturn(GOOG, period="daily", subset=NULL, type="log")))
googcomp <- tegarch(google_ret, asym=FALSE, skew=FALSE)
goog1stdev <- fitted(googcomp)
#now we try to fit a standard GARCH-t model
googgarch <- garchFit(data=google_ret, cond.dist="sstd")
googgarch2 <- garchFit(data=google_ret, cond.dist="sstd", include.mean = FALSE, include.delta = FALSE, include.skew = FALSE, include.shape = FALSE, leverage = FALSE, trace = TRUE)
volatility <- volatility(googgarch2, type = "sigma")
plot(google_ret)
par(new=TRUE)
plot(googgarch2, which=2)
par(new=TRUE)
plot(goog1stdev, col="red")
Das Endergebnis ist eine grafische Darstellung vollständig aus Skala auf der y-Achse, mit Variablen, die niedrigere Werte haben über höhere diejenigen aufgetragen. Vielen Dank an alle, die mir helfen wollen!
Bitte fügen Sie Code, um die Pakete zu laden erforderlich. – eipi10
Ich habe die Nachricht bearbeitet :) – james42