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Gibt es ein Tool in Python, das mir dabei helfen kann? R scheint so viele Pakete zu haben, die dies zu erreichen scheinen.EWMA-Kovarianzmatrix mit Risikomessmethodik
A
Antwort
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Verwenden Sie ewm.cov in Pandas. Sie können specify den Glättungsfaktor in Bezug auf Halbwertszeit, Span oder Massenschwerpunkt angeben.
In Pandas 0,19 ist das Ergebnis ein Panel. In Pandas 0,20 erhalten Sie einen MultiIndex DataFrame, da Panel veraltet ist.
df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 3))
covs = df.ewm(span=60).cov()
covs[3] # covariance matrix as of period 4; could be DatetimeIndex
Out[7]:
0 1 2
0 0.48489 0.12341 -0.41335
1 0.12341 0.59947 -0.18762
2 -0.41335 -0.18762 0.67513
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Dank brad. Beginnt die Rekursion von ewma in der obersten Zeile des Datenrahmens oder unten. Dies wirkt sich auf das Zurücksetzen der Testdaten aus. – schuler
Beginnt an der ersten Position. Sie möchten '.ewm (adjust = False)' (der Standardwert ist 'True'). Sie können sich die [docs] (http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html#exponential-weighted-windows) ansehen, um sich selbst zu überzeugen. –