Wie kann ich meinen Python-Code verbessern, um ihn zu beschleunigen?

Question

Im Folgenden finden Sie meine aktuellen Code:

import pandas as pd 
import math 
import csv 

fund = 10000 
print("investment",fund) 

pval = 0 
oldportfolio = [] 

dts = ["06 Feb 2017", "07 Feb 2017", "08 Feb 2017", "09 Feb 2017", "10 Feb 2017", "13 Feb 2017", "14 Feb 2017", "15 Feb 2017", "16 Feb 2017", "17 Feb 2017", 
     "20 Feb 2017", "21 Feb 2017", "22 Feb 2017", "23 Feb 2017", "27 Feb 2017"] 
for dt in dts: 
    files = ["stocklistcustom.csv"] 
    for file in files: 
     df = pd.read_csv(file, header=None) 
     i = 0 
     filecount = len(df) 
     result = [] 
     while i < filecount: 
     # while i < 10: 
      name = df[0][i] 
      link = df[1][i] 
      mcsym = df[2][i] 
      i = i + 1 
      filepath = "data/nse/his/" + mcsym + ".csv" 
      try: 
       sp = pd.read_csv(filepath, header=None) 
       endrow = sp[sp[0] == dt].index[0] + 1 
       parray = [] 
       tarray = [] 
       starray = [] 
       intdate = [] 
       p1 = 0 
       p2 = 0 
       p3 = 0 
       p4 = 0 
       j = 0 
       mavg15 = '' 
       mavg60 = '' 
       olddiff = 0 
       days = 2 
       strtrow = endrow - days - 60 
       for k in range (strtrow, endrow): 
        date = sp[0][k] 
        price = float(sp[4][k]) 
        k = k + 1 
        parray.append(price) 
        j = j + 1 
        strtavg = j - 15 
        mavg15 = sum(parray[strtavg:j])/15 
        strtavg = j - 60 
        mavg60 = sum(parray[strtavg:j])/60 
        # buy criteria 
        if j > 59: 
         diff = mavg60 - mavg15 
         if diff < 0 and olddiff > 0: 
          trigger = 1 
          intdate.append(date) 
         else: 
          trigger = 0 
         tarray.append(trigger) 
         olddiff = diff 
        # sell criteria 
        if j == (days + 60): 
         pricep = (price - p1) * 100/p1 
         p1p = (p1 - p2) * 100/p2 
         p2p = (p2 - p3) * 100/p3 
         p3p = (p3 - p4) * 100/p4 
         if pricep < -5 or pricep > 8: 
          sell = 1 
         if price < p1 and p1 < p2 and p2 < p3: 
          sell = 1 
         else: 
          sell = 0 
        p4 = p3 
        p3 = p2 
        p2 = p1 
        p1 = price 
       if sum(tarray) > 0: 
        result.append([name,mcsym,"buy",price]) 
       if sell > 0: 
        result.append([name,mcsym,"sell",price]) 
      except: 
       # print(name,"not found") 
       pass 

    # print(result) 

    output = "output/triggers/"+dt+"trigger.csv" 
    with open(output, "wb") as f: 
     writer = csv.writer(f) 
     writer.writerows(result) 
     print(output,"exported") 

Der obige Code erstellen ein Array Ergebnis und Exporte verschiedene CSV-Dateien mit dem Namen Anrufe ...

Der folgende Code nun die Daten in Ergebnisarray verarbeiten Portfolio zu berechnen Wert

# Code for calculating investment 
    portfolio = [] 
    for row in result: 
     if row[2] == "sell" and len(oldportfolio) > 0: 
      pindex = 0 
      for buys in oldportfolio: 
       bindex = 0 
       for stock in buys: 
        if row[0] == stock[0]: 
         sellqty = stock[2] 
         sellp = row[3] 
         sellval = sellqty * sellp 
         purchasep = stock[1] 
         sellcost = purchasep * sellqty 
         print(dt,"selling",row[0],row[1],sellp,sellqty,sellval) 
         # print(oldportfolio) 
         del oldportfolio[pindex][bindex] 
         # print(oldportfolio) 
         fund = fund + sellval 
         pval = pval - sellcost 
        bindex = bindex + 1 
       pindex = pindex + 1 
    # print("op", oldportfolio) 
    # print(dt,"fund after selling",fund) 
    buycount = sum(1 for row in result if row[2]==("buy")) 
    if buycount > 0: 
     maxinvest = fund/buycount 
    for row in result: 
     if row[2] == "buy": 
      name = row[0] 
      price = row[3] 
      qty = math.floor(maxinvest/price) 
      if qty > 0: 
       val = qty * price 
       print(dt,"buying",name,row[1],price,qty,val) 
       portfolio.append([name,price,qty,val]) 
       fund = fund - val 

    # print("portfolio",portfolio) 
    pval = pval + sum(row[3] for row in portfolio) 
    print(dt,"cash",fund,"portfolio value",pval,"total",fund+pval) 
    oldportfolio.append(portfolio) 

print(oldportfolio) 

Es gibt mir den Wert des Portfolios für jeden Tag nach dem Handel basierend auf bestimmten Regeln. Aber seine Ausführungszeit ist zu viel. Wie kann man die Ausführungszeit reduzieren?

Auch ich muss pval ändern, wie es im aktuellen Code falsch berechnet wird. Es muss basierend auf den jeweiligen Tagespreisen berechnet werden.

Answer 1

Ihr Code hat mehrere verschachtelte Schleifen, wahrscheinlich ist es deshalb so langsam.

Aber Ihr größtes Problem ist nicht Geschwindigkeit, es ist Lesbarkeit. Es ist wirklich schwer, über deinen Code nachzudenken, betrachte das Refactoring.

Ich bin sicher, dass Sie einige Engpässe finden und in der Lage sein werden, Ihren Code beim Refactoring zu verbessern.