R: Keine Möglichkeit, doppelt gruppierte Standardfehler für ein Objekt der Klasse "c ('pmg', 'panelmodel')" zu erhalten?

Question

Ich schätze Fama-Macbeth-Regression. Ich habe den Code aus diesem site

genommen

fpmg <- pmg(Mumbo~Jumbo, test, index=c("year","firmid")) summary(fpmg)  Mean Groups model Call: pmg(formula = Mumbo ~ Jumbo, data = superfdf, index = c("day","Firm")) 

Residuals Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -0.142200 -0.006930 0.000000 0.000000 0.006093 0.142900 Coefficients Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|) (Intercept) -3.0114e-03 3.7080e-03 -0.8121 0.4167 Jumbo 4.9434e-05 3.4309e-04 0.1441 0.8854 Total Sum of Squares: 1.6915 Residual Sum of Squares: 0.86425 Multiple R-squared: 0.48908

Nach fpmg Schätzen, schätze ich robust SE mit Doppel Clustering:

vcovDC <- function(x, ...){ 
vcovHC(x, cluster="group", ...) + vcovHC(x, cluster="time", ...) - 
    vcovHC(x, method="white1", ...)} 
coeftest(fpmg, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="group", type="HC1")) 

Ich erhalte die folgende Fehlermeldung:

Error in UseMethod("estfun") : 
    no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('pmg', 'panelmodel')" 

Bitte schlagen Sie vor, wie Sie diesen Fehler beheben können.

Update: I have also tried "multiwayvcov" package but it shows the same error. It seems that the object class is not permitted in these packages(Sandwich, multiwayvcov etc.). It seems R essentially makes all my labour useless and I have hit the dead end. I have found how to do the above in python(I mean the code) but I have no knowledge of it.

Gibt es keine Möglichkeit, das Problem in R zu lösen?

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Answer 1

ist dies kein Problem mit dem Code oder dem SW-Design. Der Punkt ist, dass (AFAIK) es nicht sinnvoll ist, vcovDC, das auf Homogenitätsannahmen für die Koeffizienten beruht, auf einen heterogenen Mittelwertgruppenschätzer anzuwenden. pmg hat bereits seine (nichtparametrischen) SEs, die für eine Reihe von Situationen robust sind. Siehe Ibragimov und Mueller, JBES 2010. Deshalb sind die Klassen in dieser Hinsicht inkompatibel: eine SW-Inkompatibilität, die eine theoretische widerspiegelt.