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Hat jemand bereits die Berechnung für CVaR (bedingter Value at Risk) in SAS durchgeführt? Kann ich bitte ein Beispiel- oder Referenzmaterial haben?Wie berechnet man CVaR in SAS?
Danke!
A
Antwort
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Bedingter Wert für das Risiko ist ein Wert, der von SAS Risk Dimensions bereitgestellt wird und über PROC RISK verfügbar ist.
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Vielen Dank @Joe! – Chenxi
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Welche Art von Modell verwenden Sie? @Joe ist korrekt, dass out of the box SAS Sie PROC RISK benötigen. Sie können selbst mit IML rechnen, die Komplexität hängt von Ihrem Risikomodell ab. – DomPazz
Ich bin etwas unsicher, ob dies am Thema ist oder nicht, aber wenn es darum bittet, wie es _Not_ in PROC RISK zu tun ist, denke ich, dass dies ein Thema ist. – Joe