timeSpan/Entry/Exit Optimierung in Quantstrat

Question

Ich habe an diesem Code für die letzten Tage gearbeitet. Ich konnte zu diesem Thema keine Hilfe finden. Wie der Titel sagt, versuche ich die besten Zeiten zu finden, um meine Trades zu betreten und zu beenden. Um den Code einfach zu halten, muss ich meine Regel in quantstrat optimieren. Ich habe die folgende Regel:

add.rule(strategy=strat.nm,name='ruleSignal',arguments=list(sigcol='BearReversal',sigval=TRUE,orderqty=100,ordertype='market',orderside='long',replace=FALSE),type='enter',label='enterLong') 

#set to True if you want to run this section. Takes time 
optimize <- TRUE 
.timespans <- c('T06:00/T10:00', 'T07:00/T11:00', 'T08:00/T12:00','T09:00/T13:00', 'T10:00/T14:00', 'T11:00/T15:00', 'T12:00/T16:00') 
if(optimize){ 
#Entriesa 
##optimize entry of Long position 
add.distribution(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan', 
       component.type  ='rule',component.label='enterLong',variable=list(timespan = .timespans),label='Timespan') 

res <- apply.paramset(strategy=strat.nm,paramset.label='timespan', 
        portfolio.st=strat.nm,account.st=strat.nm,nsamples=0) 

}

Ich erhalte Fehlerfunktion Aufruf kombinieren: simpleError in Spaß. Kann mir bitte jemand helfen? Danke

Answer 1

ändern Sie den Komponententyp unter add.distribution von "rule" zu "enter"