Quantmod für S & P500 bekommt nicht die richtigen Daten

Question

Ich habe den folgenden Code verwendet, um die S & P500 Daten von Yahoo mit dem Quantmod-Paket, aber ich bekomme nicht die richtigen Index schließen Werte. Habe keine Ahnung welche Daten das zieht. Jemand anderes, der eine andere Frage beantwortet hat, benutzte den gleichen Code für den gleichen Ticker und bekam die richtigen Daten. Ich habe auch "GSPC" ausprobiert, aber der angepasste Close-Preis macht keinen Sinn. Siehe Screenshot als Referenz. Irgendwelche Vorschläge? Oder jemand, der das gleiche Problem hat?

library(quantmod) 
SPX <- getSymbols("^GSPC",auto.assign = FALSE, from = "1980-01-01") 

Answer 1

Es sieht mir richtig:

pacman::p_load(quantmod) 

SPX <- getSymbols("^GSPC",auto.assign = FALSE, from = "1980-01-01") 


tail(SPX) 

  GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted 
2017-09-13 2493.89 2498.37 2492.14 2498.37 3368050000  2498.37 
2017-09-14 2494.56 2498.43 2491.35 2495.62 3414460000  2495.62 
2017-09-15 2495.67 2500.23 2493.16 2500.23 4853170000  2500.23 
2017-09-18 2502.51 2508.32 2499.92 2503.87 3194300000  2503.87 
2017-09-19 2506.29 2507.84 2503.19 2506.65 3249100000  2506.65 
2017-09-20 2506.84 2508.85 2496.67 2508.24 3530010000  2508.24 

Das passt, was ich auf Yahoo Finance sehen.

Ich denke, ich sehe das Problem obwohl. Sie werden feststellen, dass das in Ihrem Screenshot geöffnete Objekt einen anderen Namen hat. SNP500 anstatt SPX. Es ist ein anderes Objekt.

Deshalb sind die Preise niedriger. Das ist der Grund, warum wir keine Screenshots auf Stack Overflow verwenden, zumindest nicht für R-Datenframes.