Ich verwende solve.QP
in quadprog
Paket von R, um die klassische Mean-Varianz-Optimierung Problem zu lösen. In meinem Verständnis bedeutet die Ausgabekomponente "value" die Varianz des optimierten Portfolios und viele Codes für die online publizierte Mittelwert-Varianz-Optimierung zeigen auch, dass sqrt(sol$value)
die Standardabweichung des optimierten Portfolios ist.Über die Definition oder Algorithmus der "Wert" -Komponente in der Ausgabe von solve.qp in Quadprog, R
Allerdings, wenn ich solve.QP
verwenden, um eine einfache Mittelwert-Varianz-Optimierung zu lösen, sol$value
bietet mir einen negativen Wert, der von dem Wert auch anders berechnet, indem die Portfoliovarianz Funktion: w%*%covariance%*%t(w)
. Ich habe versucht, online nach der Definition oder dem Algorithmus für sol$value
zu suchen, aber leider konnte ich eine ausführliche Beschreibung nicht finden. Die R-Dokumentation für quadprog
besagt nur, dass "Wert" ist "Skalar, der Wert der quadratischen Funktion an der Lösung".
Also könnte jemand, der mit solve.QP
vertraut ist, mir die genaue Definition oder den Algorithmus von sol$value
sagen. Und wenn mein Verständnis darüber korrekt ist, nämlich die Varianz des optimierten Portfolios, was ist der mögliche Grund, dass solve.QP
mir negative Werte für sol$value
liefert.
Vielen Dank. Ich denke, Sie haben meine Frage beantwortet und ich habe die Bedeutung des Ausgabewertes missverstanden. –
@Dr_BUG Wenn Sie denken, dass dies eine angemessene Antwort ist, können Sie sie durch Klicken auf das Häkchen akzeptieren. – cryo111