Kontinuierliche monotone konvexe Interpolation kann nicht in python quantlib

Question

mit quantlib 1.9 verfügbar gemacht und als vorkompilierte Binärdatei heruntergeladen werden, wie sie auf der Website von prof christoph goehlke verfügbar ist.

Ich möchte monotone konvexe Interpolation zum Bootstrapping einer Kurve aus einer Reihe von Instrumenten verwenden.

Aber ich kann die Funktion unter der Installation nicht sehen. Daher stückweise flach vorwärts.

Haben Sie irgendwelche Vorschläge zur monotonen konvexen Interpolation? Python 2.7 ist der Interpreter.

Danke.

Answer 1

Da C++ - Vorlagen zum Zeitpunkt der Kompilierung instanziiert werden müssen, können Interpolationen für eine vorkompilierte Binärdatei nicht aktiviert werden, wenn sie fehlt. Um sie zu exportieren, müssen Sie die SWIG-Schnittstellen ändern, die Wrapper neu generieren und das Modul neu kompilieren.

Die Änderungen sollten an einigen Stellen erfolgen. In interpolations.i müssen Sie die Klasse ConvexMonotone exportieren; Sie können nachahmen, was zum Beispiel für die Klasse Cubic gemacht wurde (leider müssen Sie mit den Standardwerten quadraticity, monotonicity und forcePositive Parameter leben). In piecewiseyieldcurve.i müssen Sie stattdessen die gewünschte Instanziierung mit einem zusätzlichen Aufruf des Makros export_piecewise_curve hinzufügen.

Wenn sich dies als zu schwierig erweist, können Sie auf der QuantLib-Mailingliste unter quantlib-users@lists.sourceforge.net Hilfe anfordern.