Quantitative Analysts oder "Quants" prognostizieren das Verhalten von Märkten, um Gewinne zu maximieren. Ich interessiere mich für die Software, die sie verwenden, um dies zu erreichen. Gibt es Entwicklungsplattformen, Bibliotheken, Sprachen oder Data Mining Suiten, die speziell auf Financial Modeling zugeschnitten sind?Entwicklungsplattformen für Finanzmodellierung (Was verwenden die Quants?)
Statistische Modellierung:
Erstens gibt es statistische Berechnungen Sprachen wie R, die eine leistungsfähige und Open-Source ist, mit vielen Paketen für die Analyse und Plotten.
Sie einige R-Pakete finden, die die Finanzierung betreffen:
Machine Learning und AI das System auf Daten aus der Vergangenheit zu trainieren:
Weka Daten Minig: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
LIBSVM (Datenklassierer http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/)
"Artificial Intelligence: Moderne Approach" Buch (Code: http://aima.cs.berkeley.edu/code.html)
den Handel mit Backtesting System auf vergangenen Daten:
Meistens nicht, Broker Handelsplattformen bieten Einrichtungen für den Handel Automatisierung, in Form von Skripten und Sprachen, mit denen Sie die Logik der Trading "Strategie" programmieren können (einige verwenden gemeinsame Sprachen wie Java, einige verwenden proprietäre). Sie werden auch eine minimale Unterstützung bieten, um die Strategie für vergangene Daten zu testen und einen detaillierten Bericht über die getätigten Transaktionen und deren Ergebnisse zu erhalten.
Anschluss an Broker und Systemtest:
Entweder Sie verwenden, um einige Broker-proprietrary Handel API, oder gehen Sie mit dem einheitlicheren FIX. Der Aufbau eines FIX-Servers, der ein Angebot erstellt, setzt die Wiedergabe in Ihrem Handelssystem (was in diesem Fall ein FIX-Client sein wird) ebenfalls als eine sehr gute Form der Validierung des Systems. Die meisten seriösen ECN s bieten FIX Zugriff. Das ist also portabler als jede andere Schnittstelle.
QuickFIX/J ist eine voll funktionsfähige Messaging-Engine für das FIX-Protokoll . Es ist eine 100% Java Open Source Implementierung der beliebten C++ QuickFIX-Engine.
Es gibt keine vollständigen Plattformen/Anwendungen per se, da so ziemlich die gesamte Software in diesem Bereich intern entwickelt wird und normalerweise hinter der Firewall (offensichtlich für einen Wettbewerbsvorteil; in einer hart umkämpften Branche)
Eine bekannte Bibliothek, die viele Algorithmen und Preismodelle enthält und als Ausgangspunkt für ein Framework oder eine App dient, heißt quantlib.
Das Strata Projekt von OpenGamma bietet eine umfassende Open-Source-Java-Bibliothek für das Marktrisiko, einschließlich aller Grundelemente ein Quant brauchen würde Dinge wie Urlaub, Geschäfte, die Bewertung zu verwalten und Risikomaße. Disclaimer, ich bin ein Autor.
Sie sollten hier einen Beitrag zur Diskussion finden: http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance. – Shane