Gute C++ Alternative zu MATLABs "fminunc"?

Question

Ich versuche, in MATLAB geschriebenen Code in C++ zu konvertieren. Ich habe einige (oder tatsächlich ziemlich viele) Probleme, eine Alternative zu der "fminunc" -Funktion zu finden, die in dem MATLAB-Code verwendet wird, den ich ersetzen und in dem C++ - Code verwenden kann. Ich habe mir die "dlib" -Bibliothek angeschaut, weil ich gehört habe, dass es dort eine Funktion gibt, die ich benutzen kann, aber ich bin mir nicht sicher, welche Funktion zu verwenden ist.

Dies ist, wie die „fminunc“ im Code MATLAB verwendet wird, möchte ich konvertieren:

[theta, cost] = ... 
fminunc(@(t)(costFunction(t, X, y)), initial_theta, options); 

Kennt jemand eine gute Optimierungsfunktionen wie dies in C++?

Answer 1

Es gibt eine Reihe von Optimierern in dlib, einige verwenden Gradienten und andere, als nur an Black-Box-Funktionen zu arbeiten. Sie können hier einige Beispiele sehen http://dlib.net/optimization_ex.cpp.html und allgemeiner hier http://dlib.net/optimization.html.

Answer 2

Ich glaube, was Sie suchen, ist Googles Ceres Solver, eine Open-Source-C++ - Bibliothek zum Modellieren und Lösen von großen, komplizierten Optimierungsproblemen. Der Code wurde entwickelt, um zwei Klassen von Problemen zu behandeln:

1. Nichtlineare Kleinste Quadrate Probleme mit Grenzen Einschränkungen.
2. Allgemeine unbeschränkte Optimierungsprobleme.

Automatische Differenzierung wird ebenfalls unterstützt.

Mehrere coole Beispielanwendungen können here gefunden werden.