Kann jemand den Unterschied zwischen der "Anzahl der Trades" und der "Anzahl der Transaktionen" bei Verwendung von library(blotter);tradeStats(portfolio_name)
erklären?
Laut den Hilfedokumenten ist ein Geschäft standardmäßig "flat-to-flat" und eine Transaktion ist die Nummer, die von addTxn
erzeugt wird.
Wenn Sie von einer sauberen Umgebung ausgehen und nur eine Strategie verfolgen, warum unterscheiden sich diese Zahlen?Tradestats Trade vs Transaktion
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A
Antwort
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In dieser Nomenklatur sind "Trades" Rundreisen, und "Transactions" sind jede einzelne Transaktion (Kauf/Verkauf) mit dem Markt.
addTxn
erstellt Transaktionen in Löschpapier.
tradeStats
mit use=trades
Paaren dieser Transaktionen in runde Windungen genannt, entweder tradeDef=flat.to.flat
oder tradeDef=flat.to.reduced
mit (mehr rund um wiederum den Handel Definitionen hinzugefügt in der Zukunft sein können).
Der Grund für den Unterschied ist, dass "Post-Trade-Analyse" in der Regel über Gewinn oder Verlust, Drawdowns und andere 'Handel' Statistiken, die nur durch Paarung Ein-und Ausgänge berechnet werden können.
Dieser Aufsatz behandelt einige der Probleme mit Post-Trade-Analyse im Abschnitt "Bewertung von Trades".
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