Annualisierte Rendite in Pandas

Question

Ich möchte bestätigen, dass meine Darstellung der annualisierten Renditeformel (mit monatlichen Renditen) optimal ist.

Die annualisierte Formel Ich verwende (wobei M eine monatliche Rückkehr ist und D die Gesamtzahl der monatlichen Erträge), wo die Anzahl der monatlichen Ergebnisse größer als 12 ist wie folgt:

Alternativ kann das würde dies im Fall der monatlichen Rendite Zahl ändert weniger als 12:

Hier ist meine Darstellung dieser Formel in Pandas:

ann_return = observations.apply(lambda y: y.apply(lambda x: x+1)) 
ann_return = (ann_return.prod() ** (np.min(12/len(ann_return.index.values)) if len(ann_return.index.values) > 12 else 12/len(ann_return.index.values)))-1 

Answer 1

Neue Antwort

D = len(ann_return) 
ann_return.add(1).prod() ** (12/D) - 1 

Alte Antwort

, was Sie haben, ist

oder

Ich weiß nicht, wo Sie die zweite Formel bekam . Das erste scheint in beiden Fällen in Ordnung zu sein: D > 12 oder D < 12.

würde ich verwenden:

D = len(ann_return) 
ann_return.add(1).prod() ** (12/D) 

---

Wenn ich irgendwie falsch bin (was passiert öfter als Ich mag würde)

D = len(ann_return) 
ann_return.add(1).prod() ** (12/D - (D < 12)) 

Answer 2

Ist es nicht gerade diese ?

(df.Rm + 1)**(df.D/12) 

Oder, wenn d gleich für alle Zeilen:

(df.Rm + 1)**(D/12)