Inverse normale kumulative Verteilungsfunktion Umrechnung

Question

Wir haben die Extreme Numerics Bibliothek von Extreme Optimization (http://www.extremeoptimization.com) für unseren Rechenkern verwendet.

// portfolio risk is inverse normal cumulative distribution function 
double risk = NormalDistribution.InverseDistributionFunction(
    _riskProbabilityLevel, 
    mean, 
    stdev); 

Das Problem ist jetzt, die wir von C# Java bewegen, und ich weiß nicht wirklich wissen, dass alle viel über Java, sondern haben mit Umschreiben diese spezielle Funktion beauftragt worden.

Ich habe Werte gegen testen:

RiskProbabilityLevel = 0.02 
Mean     = 0.06618 
Standard Dev   = 0.057196166520267355 

Risk     = 0.051286461995869864 

aber durch die verschiedenen Funktionen in math3.distribution.NormalDistribution Bibliotheken in der Suche Ich kann nicht finden, was äquivalent sein könnte.

Jede Richtung oder Hilfe würde geschätzt werden. danke.

Answer 1

Ich denke, Sie können this Bibliothek verwenden. Es heißt apache commons.math3. Es ist sehr beliebt. Aus den von http://www.extremeoptimization.com geliefert docs ich glaube, Sie den folgenden Code verwenden:

import org.apache.commons.math3.distribution.NormalDistribution; 

public class TestProbabilites { 

    public static void main(String[] args) { 
     double riskProbabilityLevel = 0.02D; 
     double mean = 0.06618D; 
     double standardDev = 0.057196166520267355D; 
     double expectedRisk = 0.051286461995869864D; 

     NormalDistribution distribution = new NormalDistribution(mean, standardDev); 
     double outcomeRisk = distribution.inverseCumulativeProbability(riskProbabilityLevel); 
    } 
} 

Aber Sie die apache.commons.math3 Bibliothek an Ihr Projekt Maven oder Gradle oder eine andere Abhängigkeiten-Manager hinzugefügt, um hinzuzufügen haben zu erinnern.

Hoffnungen das hilft.