Python Matplotlib Candlestick Plot funktioniert nur auf Tagesdaten, nicht für Intraday

Question

Ich versuche Candlestick-Daten mit Matplotlib zu plotten. Ausgehend von 1 Minute Daten gruppiere ich sie mit pd.Timegrouper in verschiedenen Zeitrahmen, von 5 Minuten bis täglich, aber Plot funktioniert nur mit täglichen Daten. Im Folgenden finden Sie eine Probe der 1-Minuten-Daten finden können ich verwende:

data_indexed_5M = data_indexed.groupby([pd.TimeGrouper(freq=pd.offsets.Minute('5'))]).agg({'<LOW>': lambda s: s.min(), 
            '<HIGH>': lambda s: s.max(), 
            '<OPEN>': lambda s: s[0], 
            '<CLOSE>': lambda s: s[-1]}) 

ata_indexed_Daily = data_indexed.groupby([pd.TimeGrouper(freq='D')]).agg({'<LOW>': lambda s: s.min(), 
            '<HIGH>': lambda s: s.max(), 
            '<OPEN>': lambda s: s[0], 
            '<CLOSE>': lambda s: s[-1]}) 

data_indexed_Daily['Date2'] = data_indexed_Daily['dateTime'].apply(lambda d: mdates.date2num(d.to_pydatetime())) 
data_indexed_Daily = data_indexed_Daily.set_index('dateTime') 

data_indexed_5M['Date2'] = data_indexed_5M['dateTime'].apply(lambda d: mdates.date2num(d.to_pydatetime())) 
data_indexed_5M = data_indexed_5M.set_index('dateTime') 


def plotWithMatplot(dataevento): 
    deltatime = timedelta(minutes=100*5) #...(days=100) for daily plot 

    pre_data = dataevento - deltatime 
    post_data= dataevento + deltatime 

    data_slice = data_indexed_5M.loc[pre_data:post_data] #data_indexed_Daily --> for daily plot 

    tuples = [tuple(x) for x in  data_slice[['Date2','<OPEN>','<HIGH>','<LOW>','<CLOSE>']].values] 

    fig, ax = plt.subplots() 
    ax.xaxis_date() 
    ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter("%Y-%m-%d %H:%M:"))  

    plt.xticks(rotation=45) 
    plt.xlabel("Date") 
    plt.ylabel("Price") 
    plt.title("EURUSD 5M") 
    candlestick_ohlc(ax, tuples, width=.6, colorup='g', alpha =.4); 

    plt.show() 

aber dann, wenn ich auf dem Tag gleiches Ereignis plotte und 5 Minuten (anderen Intraday-Zeitrahmen ot) i erhalten folgende Ergebnisse:

Täglich (gutes Ergebnis):

Intraday (schlechtes Ergebnis):

Answer 1

Es scheint, die ohne Papiere width Argument candlestick_ohlc ist der Schlüssel. Multiplizieren Sie es mit dem Bruchteil eines Tages zwischen jedem Ihrer Datenpunkte. Da Ihre Daten in Minuten-Schritten, sollte dies tun:

candlestick_ohlc(ax, tuples, width=.6/(24*60), colorup='g', alpha =.4); 

Hinweis dies eine FAQ erweist, wenn die Links nicht offensichtlich sind. Siehe:

• Charting Candlestick_OHLC one minute bars with Pandas and Matplotlib
• Matplotlib Candlestick (Intraday) Chart is One Big Blob
• Matplotlib candlestick in minutes