Ich muss die Gleichheit zweier Co - Varianz - Matrizen für meine zwei Teilmengen testen: Züge [1: 5, c (3,6,8,11)] und Züge [6:10, c (3,6,8 , 11)]. Sollte ich einen BoxM Test oder etwas Ähnliches verwenden? DankeWie kann ich zwei Co-Varianz-Matrizen in R vergleichen?
Sie können compareCov aus dem Paket covmat verwenden.
Als Beispiel werde ich den longely-Datensatz aus dem stats Paket verwenden:
library(covmat)
(Cl <- cor(longley))
compareCov(Cl, Cl, labels = c("Robust Croux", "Robust"))
Sie können weitere Beispiele und Details in dem Paket Vignette finden.
https://cran.r-project.org/web/packages/covmat/vignettes/CovarianceEstimation.pdf
Wenn Sie, wie fragen den am besten geeigneten statistischen Test zu wählen, das ist dann eher eine Frage für Cross Validated, wie Ben Bolker nur kommentiert.
Ich denke, das OP fragt, was * statistische * Test sie verwenden sollten, was diese Frage mehr für CrossValidated macht ... –
Okay danke, kann ich boxM Test für diese sowie compareCov verwenden? und wenn ja, was wäre die Codierung dafür? Danke Jungs – JSlocombe95
@ JSlocombe95 Ich glaube nicht, aber wenn Sie Box M-Test verwenden möchten, gibt es mehrere Pakete, die das tun, einschließlich 'heplots'. Dies bricht boxM allesamt für Sie ab: https://www.rdocumentation.org/packages/heplots/versions/1.3-1/topics/boxM 'boxM (cbind (Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length, Petal. Breite) ~ Art, Daten = Iris) '. Wenn Ihre Frage beantwortet wird, klicken Sie bitte auf das Häkchen. –