2017-08-23 10 views
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Ich versuche Konfidenzintervalle zu berechnen für Null aufgeblasene Modelle, die eingestellt wurden, um die Funktion zeroinfl mit bis()R: vorhersagen() für Null-aufgeblasenes Modell nicht zurück se.fit

wenn ich berechnen, um sie von einem linearen Modell oder GLM die Funktion mit

predict(glm, newdata, type = "response", se.fit = TRUE) 

es funktioniert gut und gibt Werte für $ fit, $ se.fit, $ df und $ residual.scale (ich weiß nicht, was die zwei letzte Ausgänge stehen für - Klarstellungen dazu werden ebenfalls sehr geschätzt.

Wenn ich jedoch die Glm durch ein Null-aufgeblasenes Modell ersetze, bekomme ich nur die Werte für $ fit.

Hier ein Beispiel: (ich weiß nicht, wie set.seed verwenden - so mir die Schuld nicht auf, dass)

set.seed(123) 
a <- data.frame(participant = c(1:10), 
       activity = c(round(abs(rnorm(10)))), 
       METmin = c(round(abs(rnorm(10)))), 
       Var4 = c(round(abs(rnorm(10)))), 
       Var5 = c(round(abs(rnorm(10))))) 

b <- data.frame(participant = c(1:10), 
        activity = c(round(abs(rnorm(10)))), 
        METmin = c(round(abs(rnorm(10)))), 
        Var4 = c(round(abs(rnorm(10)))), 
        Var5 = c(round(abs(rnorm(10))))) 
identical(a,b) #FALSE 
model <- zeroinfl(METmin~activity + Var4 + Var5, data = a) 
predict(model, newdata = b, type = "response", se.fit = T) 

Weiß jemand, was schief geht hier und wie kann ich berechnen diese Standardfehler?

Vielen Dank.

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@MrFlick Ich habe die Frage oben bearbeitet. – fabha

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$ df steht für Freiheitsgrade. Ich bin nicht vertraut mit residual.scale, aber Residuen sind in der Regel geplottet, um zu sehen, ob es zufällig um y = 0 verteilt ist. Von https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/predict.glm.html erzeugt die $ residual.scale einen Skalar, der die Quadratwurzel der Dispersion angibt, die bei der Berechnung der Standardfehler. – user108363

Antwort

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Leider ist die predict() Methode für zeroinfl (und hurdle) Objekte nicht über ein se.fit Argument im Moment. Wenn Sie das untersuchen möchten, müssten Sie entweder Monte-Carlo-Methoden verwenden (indem Sie aus der Verteilung der Koeffizientenschätzer ziehen) oder sehen, ob die zeroinfl-Methode im Paket lsmeans für Ihre Zwecke genutzt werden kann.

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