R xts quantmod Zugriff auf Daten zu einer bestimmten Zeit

Question

Studieren von R (einschließlich xts und quantmod-Paketen). Es ist mein Dataset:

str(h2) 
‘zoo’ series from 2016-06-15 11:00:00 to 2016-09-15 14:00:00 
    Data: num [1:928, 1:5] 67842 67486 67603 67465 67457 ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:5] "X.OPEN." "X.HIGH." "X.LOW." "X.CLOSE." ... 
    Index: POSIXct[1:928], format: "2016-06-15 11:00:00" "2016-06-15 12:00:00" "2016-06-15 13:00:00" ... 

first(h2, '1 day') 
        X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
2016-06-15 11:00:00 67842 67842 67122 67488 262740 
2016-06-15 12:00:00 67486 67610 67420 67603 288875 
2016-06-15 13:00:00 67603 67608 67381 67466 323498 
2016-06-15 14:00:00 67465 67484 67356 67455 168991 
2016-06-15 15:00:00 67457 67460 67289 67361 174965 
2016-06-15 16:00:00 67363 67381 67202 67317 195579 
2016-06-15 17:00:00 67320 67465 67288 67397 230255 
2016-06-15 18:00:00 67397 67436 67084 67099 469379 
2016-06-15 19:00:00 67096 67198 66900 67058 264430 
2016-06-15 20:00:00 67040 67094 66944 67092 110503 
2016-06-15 21:00:00 67092 67158 66877 66992 83041 
2016-06-15 22:00:00 66993 67110 66680 66909 386905 
2016-06-15 23:00:00 66909 67269 66884 67126 143373 

dput(first(h2, '1 day')) 
structure(c(67842, 67486, 67603, 67465, 67457, 67363, 67320, 
67397, 67096, 67040, 67092, 66993, 66909, 67842, 67610, 67608, 
67484, 67460, 67381, 67465, 67436, 67198, 67094, 67158, 67110, 
67269, 67122, 67420, 67381, 67356, 67289, 67202, 67288, 67084, 
66900, 66944, 66877, 66680, 66884, 67488, 67603, 67466, 67455, 
67361, 67317, 67397, 67099, 67058, 67092, 66992, 66909, 67126, 
262740, 288875, 323498, 168991, 174965, 195579, 230255, 469379, 
264430, 110503, 83041, 386905, 143373), .Dim = c(13L, 5L), .Dimnames = list(
    NULL, c("X.OPEN.", "X.HIGH.", "X.LOW.", "X.CLOSE.", "X.VOL." 
    )), index = structure(c(1465977600, 1465981200, 1465984800, 
1465988400, 1465992000, 1465995600, 1465999200, 1466002800, 1466006400, 
1466010000, 1466013600, 1466017200, 1466020800), class = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo") 

Kann nicht herausfinden, wie zu lösen, zum Beispiel solchen Aufgabe - das Vorzeichen der Differenz (X.CLOSE-X.OPEN) um 11:00 Uhr zu vergleichen und die Differenz (X.CLOSE (13:00) -X.OPEN (12:00)) an allen Tagen in der Probe enthalten.
Während der Lösung dieses Problems sehe ich 2 Elemente:
1). Wie ist der Zugriff auf Daten zu bestimmten Zeiten? I.e. wie zum Beispiel X.OPEN um 12:00 Uhr bekomme ich wählen. Ich versuche verschiedene Kombinationen (siehe Code unten), aber kein Ergebnis (nur Titel des Datensatzes)

h2["T11:00:00/12:00:00"] 
    X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
h2["2016-06-15 11:00:00 MSK"] 
    X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
x <- h2["2016-06-15 11:00:00 MSK"]  #'zoo' series (without observations) 
x 
    X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
h2["T12:00:00.000/T12:00:00.001"] 
    X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 

2). Früher habe ich einen ähnlichen Algorithmus in Excel erstellt und dieses Problem durch den Bruteforce-Datensatz (Schritt für Schritt) gelöst. Aber R haben vektorielle Datentypen und es sollte schneller und bequemer sein, um diese Aufgabe zu lösen.

Answer 1

Um Daten zu einer bestimmten Zeit aus einer Zeitreihe zu erhalten, verwenden Sie window.

window(h2, start = as.POSIXct('2016-06-15 04:00'), end = as.POSIXct('2016-06-15 04:59')) 
#      X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
# 2016-06-15 04:00:00 67842 67842 67122 67488 262740 

window(h2, start = as.POSIXct('2016-06-15 06:00'), end = as.POSIXct('2016-06-15 08:00')) 
#      X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
# 2016-06-15 06:00:00 67603 67608 67381 67466 323498 
# 2016-06-15 07:00:00 67465 67484 67356 67455 168991 
# 2016-06-15 08:00:00 67457 67460 67289 67361 174965 

Sie können auch nach Zeilennummer zugreifen.

h2[1,] 
#      X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
# 2016-06-15 04:00:00 67842 67842 67122 67488 262740 

h2[4:6,] 
#      X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL. 
# 2016-06-15 07:00:00 67465 67484 67356 67455 168991 
# 2016-06-15 08:00:00 67457 67460 67289 67361 174965 
# 2016-06-15 09:00:00 67363 67381 67202 67317 195579 

Um den Unterschied zwischen X.CLOSE zu nehmen. und X.ÖFFNEN. jederzeit können Sie tun ...

h2_diff <- h2[,'X.CLOSE.'] - h2[,'X.OPEN.'] 
# 2016-06-15 04:00:00 2016-06-15 05:00:00 2016-06-15 06:00:00 2016-06-15 07:00:00 
#    -354     117    -137     -10 
# 2016-06-15 08:00:00 2016-06-15 09:00:00 2016-06-15 10:00:00 2016-06-15 11:00:00 
#     -96     -46     77    -298 
# 2016-06-15 12:00:00 2016-06-15 13:00:00 2016-06-15 14:00:00 2016-06-15 15:00:00 
#     -38     52    -100     -84 
# 2016-06-15 16:00:00 
#     217 

eine verzögerte Differenz zu tun, können Sie die lag-Funktion verwenden.

h2[1:3,'X.CLOSE.'] 
# 2016-06-15 04:00:00 2016-06-15 05:00:00 2016-06-15 06:00:00 
#    67488    67603    67466 

lag(h2[1:3,'X.CLOSE.']) 
# 2016-06-15 04:00:00 2016-06-15 05:00:00 
#    67603    67466 

lag(h2[1:3,'X.CLOSE.'], -1) 
# 2016-06-15 05:00:00 2016-06-15 06:00:00 
#    67488    67603 

So X.CLOSE(n) - X.OPEN(n - 1) ...

h2[,'X.CLOSE.'] - lag(h2[,'X.OPEN.'], -1) 
# 2016-06-15 05:00:00 2016-06-15 06:00:00 2016-06-15 07:00:00 2016-06-15 08:00:00 
#    -239     -20    -148    -104 
# 2016-06-15 09:00:00 2016-06-15 10:00:00 2016-06-15 11:00:00 2016-06-15 12:00:00 
#    -140     34    -221    -339 
# 2016-06-15 13:00:00 2016-06-15 14:00:00 2016-06-15 15:00:00 2016-06-15 16:00:00 
#     -4     -48    -183     133