2016-12-06 3 views
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Ich bin relativ neu zu R und meine Frage ist eher einfach. Ich verwende das Paket Rblpapi, um Daten direkt von Bloomberg in eine Variable x herunterzuladen. Diese Daten werden dann als "20 Beobachtungen von 2 Variablen" in meinen Umgebungsdaten aufgelistet. Es besteht aus einem Datum (in zeitlicher Reihenfolge) auf der linken und monatlichen Preisdaten, wie folgt:Konvertieren von Daten in xts Objekte

----------------------------- 
     Date  PX_LAST 
----------------------------- 
    2014-06-30 55.3; 
    2014-07-31 52.1; 
    etc... 

ich jetzt möchte diese Daten in quantmod verwenden, aber es scheint, ich xts Daten benötigen. Wie kann ich diese Art von Daten einfach in das xts-Format konvertieren, damit ich weiter damit arbeiten kann? Ich bekomme immer den Fehler:

Error in try.xts(x, error = "chartSeries requires an xtsible object"): chartSeries requires an xtsible object

Antwort

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bdh() gibt einen data.frame:

R> ibm <- bdh("IBM US Equity", "PX_LAST", start.date=Sys.Date()-5) 
R> ibm 
     date PX_LAST 
1 2016-12-01 159.82 
2 2016-12-02 160.02 
3 2016-12-05 159.84 
4 2016-12-06 160.35 
R> class(ibm) 
[1] "data.frame" 
R> 

Es ist sehr einfach, eine xts von diesem zu schaffen:

R> ibmxts <- xts(ibm[, -1, drop=FALSE], order.by=ibm[,1]) 
R> ibmxts 
      PX_LAST 
2016-12-01 159.82 
2016-12-02 160.02 
2016-12-05 159.84 
2016-12-06 160.35 
R> 

Edit:getTicks() und getBars() beide lassen Sie den Rückgabetyp angeben und geben Sie xts (oder einen anderen Typ); Ich habe gerade an issue eingereicht, um uns daran zu erinnern, das hier auch hinzuzufügen ...

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