R: RQuantLib berechnet keine Griechen

Question

Ich versuche das RQuantLib Paket zu verwenden, um Griechen für einige Optionen zu berechnen, aber NAs für alle Ausgabewerte außer Preis zu erhalten.

ich die gleichen Ergebnisse zu erzielen, wenn ich die Beispiele aus dem Paket Bedienungsanleitung kopieren:

> AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5) 
Concise summary of valuation for AmericanOption 
    value delta gamma vega theta  rho divRho 
10.9174  NA  NA  NA  NA  NA  NA 
> AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4) 
Concise summary of valuation for AmericanOption 
    value delta gamma vega theta  rho divRho 
11.3648  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

Irgendwelche Vorschläge?

Answer 1

Das wurde vor e.g. in this thread on the r-sig-finance mailing list diskutiert: die Stubs sind da, weil QL verwendet, um (numerische) Griechen für amerikanische Optionen zur Verfügung gestellt, aber so vor vielen Jahren gestoppt.

Also müssen Sie sie numerisch durch Verschieben von Eingängen annähern; Einzelheiten finden Sie in dem oben angegebenen Beitrag. Ziehen Sie in Betracht, auch r-sig-finance zu abonnieren.

Answer 2

Alles, was Sie tun müssen, ist, den Motor CrankNicolson umfassen wie folgt:

# simple call with unnamed parameters, using Crank-Nicolons 
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5, engine="CrankNicolson")