Wie kann ich die Kovarianzmatrix aus einem Zufallsvektor berechnen?

Question

einen Zufallsvektor gegeben, Y=[y1,y2,...,yn];, sieht seine Kovarianzmatrix wie folgt aus:

Wie kann ich die Kovarianzmatrix in MATLAB berechnen?

Answer 1

Die Kovarianzmatrix kann mit der Funktion cov() berechnet werden. Aber beachten Sie: Die Kovarianzmatrix eines Vektors wird immer eine 1-mal-1-Matrix sein, weil es keine Kreuzvarianzen in einer einzelnen Variablen gibt.

% random vector of length 10 
vec = rand(10,1); 

% covariance matrix 
cov(vec)