Unable Grundstück von dccfit (R)

Question

R-Version zu erzeugen: 3.4.2

Ich rugarch und mgarch mit meinen Daten spec und fit Modell mit DCC. Das Modell wurde erfolgreich generiert, es ist mir jedoch nicht möglich, die Plots zu generieren. Hier ist ein Ausschnitt aus meinem Code:

library(rugarch) 
library(rmgarch) 
da=read.table("d-msft3dx0113.txt",header=T) 
MSFT.ret = da[,3] 
GSPC.ret = da[,6] 
MSFT.GSPC.ret = cbind(MSFT.ret,GSPC.ret) 

garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), 
         variance.model = list(garchOrder = c(1,1), 
              model = "sGARCH"), 
         distribution.model = "norm") 

dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec(replicate(2, garch11.spec)), 
         dccOrder = c(1,1), 
         distribution = "mvnorm") 

dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = MSFT.GSPC.ret) 
dcc.fcst = dccforecast(dcc.fit, n.ahead=100) 

plot(dcc.fcst) 

Als ich für Plot nennen, bekomme ich diesen Fehler:

plot(dcc.fcst) 

einen Plot Auswahl treffen (oder 0 bis Ausfahrt):

1. Conditional Mittlere Prognose (vs realisierte Erträge)
2. Bedingte Sigma-Prognose (vs realisierte | returns |)
3. Konditional Kovarianz Prognose
4. Bedingte Korrelation Prognose
5. EW Portfolio Plot mit Prognose bedingte Dichte VaRLimiten

Auswahl: 1

Error in int_abline(a = a, b = b, h = h, v = v, untf = untf, ...) :
plot.new has not been called yet

ich es dann geben, ein neues Grundstück:

plot.new() 
plot(dcc.fcst) 

Was mir diese nicht hilfreiche Handlung gibt:

Selection1Plot

Answer 1

Ich habe die gleiche Frage auch. Ich weiß nicht, warum plot(dcc.fic) nicht funktionieren kann. Also mache ich es manuell, um die Korrelation und Kovarianz zu extrahieren. rcov und rcor sind zwei Funktionen, um zu extrahieren, was wir brauchen.

plot(rcov(dcc.fit)[1,2,], type = "l", col = "blue", 
    main = "Conditional Covariance", xlab = "Time", 
    ylab = "Covariance") 
plot(rcor(dcc.fit)[1,2,], type = "l", col = "purple", 
    main = "Conditional Correlation", xlab = "Time", 
    ylab = "Correlation")