In R verwende ich Bibliothek: TTR.Etwas falsch mit MACD outout in R
Mein Datensatz Für R-Eingabe ist Historische Preis von Nifty (Indian Stock Index).
Letzte Aktualisierung Datum der verfügbaren Daten ist 28 Oct'16
Download Link: https://in.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5ENSEI
Mein R-Code ist:
library("TTR")
data = read.csv(file="C:\\kk\\data\\nifty.csv")
s20 <- SMA(data[c('Close')],n=20)
e14 <- EMA(data[c('Close')],n=14)
bb20 = BBands(data[c('Close')],sd=2.0)
rsi14 = RSI(data[c('Close')],n=14)
macd = MACD(data[c('Close')],12,26,9,maType=EMA,percent = FALSE)
allData= data.frame(data,s20,e14,bb20,rsi14,macd)
write.table(allData,file="C:\\Uojs\\emp\\Ram1.csv",na="0.000001",sep=",",row.names = FALSE)
Also, meine Ausgabe von diesem Code ist
MACD-Zeile: 1.542329
Signal: 0,974972
Aber in Google Finance-Diagramm MACD und Signalwerte sind unterschiedlich
Verbindung von Google Finance geschicktes Chart:
https://www.google.com/finance?q=NSE%3ANIFTY&ei=uOYWWJn9J4O-uwSYypSYCA
Ausgabe von GF-Diagramm (Datum 28. Oktober '16):
MACD-Linie: -19,5
Signal: -17,11
Warum ich so eine verdrahtete Output bin immer, auch gibt es keine Korrelation zwischen diesen beiden Ausgängen.
Gibt es ein Attribut, das in meinem R-Code fehlt?
Sieht aus wie das in Ihrem Codebeispiel Sie eine CSV-Datei mit IBM-Daten importieren und dann vergleichen Sie es gegen den geschickten Index :-) – hvollmeier