Times Serie Charting mit chart.CumReturns

Question

Ich versuche, eine sehr einfache Berechnung mit chart.CumReturns Funktion zu tun. Irgendwie sieht das Ergebnis äußerst merkwürdig aus. Es kann nicht stimmen. Kann jemand auf den Fehler hinweisen?

data <- structure(list(Date = structure(c(15005, 15033, 15064, 15093, 
15125, 15155, 15184, 15217, 15247, 15278, 15308, 15338, 15370, 
15399, 15429, 15460, 15491, 15520, 15552, 15583, 15611, 15644, 
15674, 15705, 15736, 15764, 15793, 15825, 15856, 15884, 15917, 
15947, 15978, 16009, 16038, 16070, 16101, 16129, 16160, 16190, 
16220, 16251, 16282, 16311, 16343, 16374, 16402, 16435, 16465, 
16493, 16525, 16555, 16584, 16616, 16647, 16678, 16708, 16738, 
16769, 16800, 16829, 16860, 16878), class = "Date"), close = c(28.31, 
28.9, 27.95, 28.91, 28.85, 27.57, 26.86, 24.16, 22.94, 24.62, 
24.26, 24.77, 25.81, 26.88, 26.58, 26.17, 24.64, 25.51, 26.52, 
27, 27.11, 27.33, 27.94, 28.3, 29.11, 29.39, 29.67, 30.2, 30.9, 
28.82, 30.39, 30.22, 31.31, 32.57, 32.87, 32.91, 32.41, 34.04, 
33.64, 34.22, 35.23, 34.57, 34.03, 34.66, 34.4, 33.89, 35.04, 
34.25, 36.98, 39.48, 40.02, 40.08, 40.73, 38.5, 40.14, 36.78, 
34.91, 37.83, 38.81, 36.9, 34.28, 33.56, 34.13)), .Names = c("Date", 
"close"), row.names = c(NA, -63L), class = "data.frame") 

library(PerformanceAnalytics) 
x <- xts(data$close, order.by = data$Date) 
chart.CumReturns(x) 

Merkwürdig ist, hatte ich order.by = zu verwenden, um die Daten zu xts zu konvertieren. Die Grafik sieht einfach nicht richtig aus. Die Rückkehr springt gegen Ende in die Höhe. Aber überall sonst ist flach.

Wo ist der Fehler?

Answer 1

chart.CumReturns erfordert Rücksendungen keine Preise, müssen Sie diese Preise in Rückgaben konvertieren.

z.B.

returns <- Return.calculate(x) 
chart.CumReturns(returns)