Ich bin kein Mathematiker, also werde ich versuchen, dies in einem Laien zu beschreiben.Graph Korrelation Entdeckung Algorithmus
Ich versuche, zwei Zeitreihen zu nehmen, die eine beliebige variable Menge, maximale Tagestemperatur, Aktienkurshöhe des Tages usw. darstellen könnten. Diese würden mit einem Faktor multipliziert, der ihre Maxima und Minima entsprechen würde. (ZB könnten zwei Temperaturreihen zwischen verschiedenen kältesten und wärmsten Temperaturen liegen, aber in beiden würde ich am kältesten als 0% und am wärmsten als 100% behandeln.)
Vor diesem Hintergrund möchte ich herausfinden, welche relative Verschiebung in ihren Startzeiten würden die "meisten" Korrelationen ergeben. Das heißt, die längste Abtastperiode mit einer "hohen" Korrelation. (Ich weiß, das ist ein wenig verschwommen.)
Als ein einfaches Beispiel, angesichts der Temperaturen des letzten Jahres für mehrere Städte, könnte es zwei Städte wählen, die beide einen Zeitraum von mehreren Wochen hatten, in denen jeder zweite Tag eine maximale Temperatur hatte 2/3 des vorhergehenden Tages. Dies begann nicht unbedingt für beide Städte am selben Tag. Das ist, wo die Zeitverschiebung Studien kommen in.
Ein Zeiger auf eine Diskussion, Pseudo-Code oder tatsächliche Utility-Bibliothek wäre gut.
Sie auch fragen, könnten versuchen, berechnen @ [CrossValidated] (http://stats.stackexchange.com/). –
@J. M .: Danke. Ich wusste nichts davon. Ich werde. – Buggieboy