Migration von Stata nach Python

Question

Einige Mitarbeiter, die mit Stata 11 zu kämpfen haben, bitten um Hilfe, um ihre mühsame Arbeit zu automatisieren. Sie hauptsächlich drei Befehle in Stata verwenden:

tsset (setzt eine Zeitreihenanalyse)

wie in: tsset year_column, yearly

varsoc (Besorgen Verzögerung Ordnung Auswahlstatistik für VARs)

wie in: varsoc column_a column_b

vec (Vektor Fehlerkorrektur-Modell)

wie in: vec column_a column_b, trend(con) lags(1) noetable

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Kennt jemand eine wissenschaftliche Bibliothek, die ich durch Python für diese gleiche Funktionalität nutzen kann?

Answer 1

Ich glaube, sowohl scikits.timeseries und econpy/pytrix implementieren Vektor Autoregression Methoden, aber ich habe nicht durch ihre Schritte.

Answer 2

Ich habe absolut keine Ahnung was irgendwas davon macht, aber NumPy und SciPy. Vielleicht Sage oder SymPy.

Answer 3

scikits.timeseries dient hauptsächlich zur Datenverarbeitung und hat nur einige statistische, ökonometrische Analysen und keine Vektorautoregression. pytrix hat einige Ökonometriefunktionen, aber auch keinen VAR. (Zumindest das letzte Mal, als ich sah.)

scikits.statsmodels und Pandas haben beide VAR, Pandas auch die Datenverarbeitung für Zeitreihen. Ich habe noch keine Vektorfehlerkorrekturmodelle in Python gesehen, aber scikits.statsmodels nähert sich.

http://groups.google.ca/group/pystatsmodels?hl=en&pli=1

Answer 4

Verwenden Rpy2 und R var Paket nennen.

Answer 5

Check out scikits.statsmodels.tsa.api.VAR (müssen möglicherweise die aktuelle Entwicklungsversion bekommen - die Verwendung von Google) und, denn es ist die Dokumentation in Check-out:

http://statsmodels.sourceforge.net/devel/vector_ar.html#var

Diese Modelle Integriere auch mit Pandas. Ich werde in den kommenden Monaten arbeiten, um die Integration von Pandas mit dem Rest der Statsmodels zu verbessern

Vector Fehlerkorrektur Modelle wurden noch nicht implementiert, sind aber auf der TODO-Liste!