Generieren von Paneldaten in Stata

Question

Wie kann ich Paneldaten in Stata erzeugen? Ich möchte, dass jedes Individuum von unbeobachtbarer Heterogenität betroffen ist. Zum Beispiel möchte ich die DGP (Datenerzeugungsprozess) ist so etwas wie:

Wages_ {it} = \ beta (Arbeitsmarkt experience_ {it}) + \ alpha_ {i} + \ epsilon_ {it},

wobei \ alpha_ {i} die unbeobachtete Heterogenität ist und wo \ epsilon_ {it} der normalerweise verteilte Fehlerterm ist.

Schließlich mag ich, dass (Arbeitsmarkt experience_ {it}) ist ein AR (1) Prozeß, zum Beispiel:

Arbeitsmarkt experience_ {it} = 0,8 * (Arbeitsmarkt experience_ {i, t- 1}) + v_ {it},

wo v_ {it} ist der Fehler Begriff, der normalerweise verteilt ist.

Answer 1

Sie können mit bysort unter Verwendung Subskribierung kombiniert so etwas tun:

clear 
set seed 10011979 
set obs 4 // Set the number of panels (N) 
gen id = _n 
gen alpha = rnormal(0,1) 
expand 3 // Set the number of periods (T) 
bys id: gen t=_n 
xtset id t 
bysort id (t): gen lme = rnormal(0,1) + rnormal(0,1) if _n==1 
bysort id (t): replace lme = .8 * lme[_n-1] + rnormal(0,1) if _n!=1 
gen w = 3 * lme + alpha + rnormal(0,1) 
drop alpha