Wie Index/Termine zu halten, wenn sie von xts Wechsel in R Matrix

Question

So eine xts Ich habe das wie folgt aussieht:

  EUR.CLOSE EUR.CLOSE.1  EMA RUB.CLOSE RUB.CLOSE.1 EMA.1 COP.CLOSE COP.CLOSE.1 EMA.2 MXN.CLOSE 
2016-08-30 -0.7176776 0.1507033 42.50321 0.6565255 0.1969145 52.73467 0.4499486 -1.517971 47.0703 1.618209 
      MXN.CLOSE.1 EMA.3 INR.CLOSE INR.CLOSE.1 EMA.4 KRW.CLOSE KRW.CLOSE.1 EMA.5 PHP.CLOSE PHP.CLOSE.1 
2016-08-30 0.6377586 59.46614 0.06742503 0.04767418 51.04673 0.7059685 -0.02246669 52.88059 -0.06188119 -0.7181662 
       EMA.6 
2016-08-30 45.22928 
> nt[,1] 

dput hier:

structure(c(-0.717677627452784, 0.150703341994461, 42.5032053202923, 
0.656525491646624, 0.196914493557725, 52.7346708652452, 0.44994857730542, 
-1.51797051765522, 47.0703023915683, 1.61820941470502, 0.637758577228606, 
59.4661365407602, 0.0674250335669636, 0.0476741757424079, 51.0467264878632, 
0.705968496624654, -0.0224666928598931, 52.8805945280585, -0.0618811881188627, 
-0.718166164442612, 45.2292753580903), .Dim = c(1L, 21L), .Dimnames = list(
    NULL, c("EUR.CLOSE", "EUR.CLOSE.1", "EMA", "RUB.CLOSE", "RUB.CLOSE.1", 
    "EMA.1", "COP.CLOSE", "COP.CLOSE.1", "EMA.2", "MXN.CLOSE", 
    "MXN.CLOSE.1", "EMA.3", "INR.CLOSE", "INR.CLOSE.1", "EMA.4", 
    "KRW.CLOSE", "KRW.CLOSE.1", "EMA.5", "PHP.CLOSE", "PHP.CLOSE.1", 
    "EMA.6")), index = structure(1472533200, tzone = "", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt")), .indexTZ = "", class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "") 

Und ich will es konvertieren zu:

Dates    % dev from 20MA % dev from 20MA  RSI 
    2016-08-30 EUR -0.71767763  0.15070334 42.50321 
    2016-08-30 RUB  0.65652549  0.19691449 52.73467 
    2016-08-30 COP  0.44994858  -1.51797052 47.07030 
    2016-08-30 MXN  1.61820941  0.63775858 59.46614 
    2016-08-30 INR  0.06742503  0.04767418 51.04673 
    2016-08-30 KRW  0.70596850  -0.02246669 52.88059 
    2016-08-30 PHP  -0.06188119  -0.71816616 45.22928 

habe ich den folgenden Code versucht:

out.trend <- matrix(new.trend(MergedData), ncol = 3, byrow = TRUE, 
        dimnames = list(paste0(cursig), c("% dev from 20MA", "% dev from 20MA", "RSI"))) 

Aber das ergibt die obige Matrix ohne die Daten. Kann ich die Daten irgendwie an meinen XTS-Vektor anhängen?

Answer 1

Wenn Sie Datums- und Zeichenvariablen beibehalten möchten, benötigen Sie einen data.frame, keine Matrix, die nur einen einzigen Typ enthalten kann. Nach der Umstellung ist eine erhebliche Reinigung erforderlich, aber nichts Ungewöhnliches. Hier mit dem Tidyverse, aber zu einer anderen Grammatik konvertieren, wenn Sie möchten. x ist das XTS-Objekt von oben.

library(tidyverse) 

x %>% as.data.frame() %>% 
    rownames_to_column('date') %>% 
    gather(var, val, -date) %>% 
    separate(var, c('currency', 'var'), extra = 'merge') %>% 
    mutate(date = as.Date(date), 
      var = sub('^\\d$', 'RSI', var), 
      var = coalesce(var, 'RSI'), 
      currency = na_if(currency, 'EMA')) %>% 
    fill(currency) %>% 
    spread(var, val) 

#>   date currency  CLOSE  CLOSE.1  RSI 
#> 1 2016-08-30  COP 0.44994858 -1.51797052 47.07030 
#> 2 2016-08-30  EUR -0.71767763 0.15070334 42.50321 
#> 3 2016-08-30  INR 0.06742503 0.04767418 51.04673 
#> 4 2016-08-30  KRW 0.70596850 -0.02246669 52.88059 
#> 5 2016-08-30  MXN 1.61820941 0.63775858 59.46614 
#> 6 2016-08-30  PHP -0.06188119 -0.71816616 45.22928 
#> 7 2016-08-30  RUB 0.65652549 0.19691449 52.73467