Optimierung von optim() in R (L-BFGS-B benötigt endliche Werte von 'fn')

Question

Ich habe Probleme mit optim() in R, um nach einer Wahrscheinlichkeit mit einem Integral zu suchen. Ich bekomme einen Fehler, der sagt "Fehler in optim (par = c (0,1, 0,1), LLL, Methode =" L-BFGS-B ", niedriger = c (0,: L-BFGS-B benötigt endliche Werte von 'fn . ‚“ Unten ist mein Code:.

s1=c(1384,1,1219,1597,2106,145,87,1535,290,1752,265,588,1188,160,745,237,479,39,99,56,1503,158,916,651,1064,166,635,19,553,51,79,155,85,1196,142,108,325 
    ,135,28,422,1032,1018,128,787,1704,307,854,6,896,902) 


LLL=function (par) { 

    integrand1 <- function(x){ (x-s1[i]+1)*dgamma(x, shape=par[1], rate=par[2]) } 
    integrand2 <- function(x){ (-x+s1[i]+1)*dgamma(x, shape=par[1],rate=par[2]) } 



    likelihood = vector() 

    for(i in 1:length(s1)) {likelihood[i] = 
    log(integrate(integrand1,lower=s1[i]-1,upper=s1[i])$value+ integrate(integrand2,lower=s1[i],upper=s1[i]+1)$value) 
    } 

    like= -sum(likelihood) 
    return(like) 

} 




optim(par=c(0.1,0.1),LLL,method="L-BFGS-B", lower=c(0,0)) 

Danke für Ihre Hilfe

Best,

YM

Answer 1

Die Zielfunktion an den unteren Grenzen der Parameter ausgewertet Sie unendlich vorgesehen ist

LLL(c(0,0)) 
# [1] Inf 

Deshalb schlägt L-BFGS-B fehl. Versuchen Sie eine andere untere Grenze, z. B. c(0.001,0.001), und Sie erhalten eine Lösung.

optim(par=c(0.1,0.1),LLL,method="L-BFGS-B", lower=c(0.001,0.001)) 

$par 
[1] 0.6865841 0.0010000 

$value 
[1] 369.5532 

$counts 
function gradient 
     14  14 

$convergence 
[1] 0 

$message 
[1] "CONVERGENCE: REL_REDUCTION_OF_F <= FACTR*EPSMCH" 

Um die 95% Vertrauensintervalle für die Parameter zu erhalten diese versuchen:

res <- optim(par=c(0.1,0.1),LLL,method="L-BFGS-B", lower=c(0.005,0.005), hessian=TRUE) 
n <- length(s1) 
res$par # solution 
# [1] 1.900928 0.005000 
res$par - 1.96*sqrt(diag(solve(res$hessian)))/n # lower limit for 95% confint 
# [1] 1.888152372 0.004963286 
res$par + 1.96*sqrt(diag(solve(res$hessian)))/n # upper limit for 95% confint 
# [1] 1.913703040 0.005036714 

beziehen sich auf diesen Artikel: http://www.ms.uky.edu/~mai/sta321/MLEexample.pdf