Ich möchte SPX Diagramm quantmod mit :: chart_Series() und unter Unentschieden Veränderungen des BIP und 12 Monate SMA von Veränderungen des BIP. Egal wie ich versuche, es zu tun (welche Kombinationen ich verwende) eithe Fehler auftreten oder quantmod :: chart_Series() zeigt nur Teilstück.quantmod :: chart_Series() Fehler?
require(quantmod)
FRED.symbols <- c("GDPC96")
getSymbols(FRED.symbols, src="FRED")
SPX <- getSymbols("^GSPC", auto.assign=FALSE, from="1900-01-01")
subset="2000/"
chart_Series(SPX, subset=subset)
add_TA(GDPC96)
add_TA(ROC(GDPC96, type="discrete"))
add_TA(SMA(ROC(GDPC96, type="discrete"), n=4), on=3, col="blue")
EDIT: Eigentlich, so scheint es mir, dass dies eine quantmod ist :: chart_series() Problem bei der Quartalsdaten:
subset <- "2000/"
chart_Series(to.quarterly(SPX, drop.time=TRUE), subset=subset)
add_TA(SMA(Cl(to.quarterly(SPX, drop.time=TRUE))))
> subset <- "2000/"
> chart_Series(to.quarterly(SPX, drop.time=TRUE), subset=subset)
> add_TA(SMA(Cl(to.quarterly(SPX, drop.time=TRUE))))
Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ
In addition: Warning messages:
1: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
Das SPX Grundstück an der Hauptplatte produziert, lässt aber leer zweites und drittes Panel. Dann habe ich versucht, mit mit demselben Index auf Daten, gleiche Längen usw.
chart_Series(head(to.quarterly(SPX, drop.time="TRUE"), -1), subset=subset)
add_TA(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE))
add_TA(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"))
add_TA(SMA(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"), n=4), on=3, col="blue")
Und Ergebnis zu spielen, um Fehler sind überall:
> chart_Series(head(to.quarterly(SPX, drop.time="TRUE"), -1), subset=subset)
> add_TA(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE))
Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ
In addition: Warning messages:
1: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
> add_TA(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"))
Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ
In addition: Warning messages:
1: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
> add_TA(SMA(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"), n=4), on=3, col="blue")
Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ
In addition: Warning messages:
1: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
Mit
tail(to.quarterly(SPX, drop.time="TRUE"))
tail(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE))
tail(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"))
tail(SMA(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"), n=4))
dput(to.quarterly(SPX, drop.time="TRUE"))
dput(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE))
dput(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"))
dput(SMA(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"), n=4))
sieht alles gut mir.
Meine Session():
> sessionInfo()
R version 2.15.0 (2012-03-30)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
locale:
[1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8 LC_NUMERIC=C
[3] LC_TIME=en_US.UTF-8 LC_COLLATE=en_US.UTF-8
[5] LC_MONETARY=en_US.UTF-8 LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
[7] LC_PAPER=en_US.UTF-8 LC_NAME=en_US.UTF-8
[9] LC_ADDRESS=en_US.UTF-8 LC_TELEPHONE=en_US.UTF-8
[11] LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=en_US.UTF-8
attached base packages:
[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base
other attached packages:
[1] quantmod_0.3-18 TTR_0.21-0 xts_0.8-7 zoo_1.7-7
[5] Defaults_1.1-1 rj_1.1.0-4
loaded via a namespace (and not attached):
[1] grid_2.15.0 lattice_0.20-0 tools_2.15.0
Irgendwelche Ideen, was die Lösung für diese Probleme sein könnte?
EDIT: Dies scheint ein quantmod :: chart_Series() bug zu sein. Wenn ich dies tue:
subset <- "1990/"
test <- cbind(head(to.quarterly(SPX, drop.time="TRUE"), -1)[subset],
to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE)[subset],
ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete")[subset],
SMA(ROC(to.quarterly(GDPC96, drop.time="TRUE", OHLC=FALSE), type="discrete"), n=4)[subset])
test$test <- 1
subset <- "2000/"
chart_Series(OHLC(test), subset=subset)
add_TA(test$test)
add_TA(test$GDPC96)
> test$test <- 1
> subset <- "2000/"
> chart_Series(OHLC(test), subset=subset)
> add_TA(test$test)
Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ
In addition: Warning messages:
1: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
> add_TA(test$GDPC96)
Error in xy.coords(x, y) : 'x' and 'y' lengths differ
In addition: Warning messages:
1: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
2: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
3: In as_numeric(H) : NAs introduced by coercion
> traceback()
14: stop("'x' and 'y' lengths differ") at chart_Series.R#510
13: xy.coords(x, y) at chart_Series.R#510
12: plot.xy(xy.coords(x, y), type = type, ...) at chart_Series.R#510
11: lines.default(ta.x, as.numeric(ta.y[, i]), col = col, ...) at chart_Series.R#510
10: lines(ta.x, as.numeric(ta.y[, i]), col = col, ...) at chart_Series.R#510
9: plot_ta(x = current.chob(), ta = get("x"), on = NA, taType = NULL,
col = 1) at replot.R#238
8: eval(expr, envir, enclos) at replot.R#238
7: eval(aob, env) at replot.R#238
6: FUN(X[[12L]], ...) at replot.R#230
5: lapply(x$Env$actions, function(aob) {
if (attr(aob, "frame") > 0) {
x$set_frame(attr(aob, "frame"), attr(aob, "clip"))
env <- attr(aob, "env")
if (is.list(env)) {
env <- unlist(lapply(env, function(x) eapply(x, eval)),
recursive = FALSE)
}
eval(aob, env)
}
}) at replot.R#230
4: plot.replot(x, ...)
3: plot(x, ...)
2: print.replot(<environment>)
1: print(<environment>)
Irgendwelche Ideen, wie Sie das behoben bekommen?
Gute Arbeit um.Re: der Formatierungsfehler der Achsenbeschriftung, das Problem ist, dass 'zoo ::: format.yearqtr' die'% n' _umwandlungsspezifikation_ nicht unterstützt. 'chart_Series' verwendet' xts ::: axTicksByTime', das das generische 'format' verwendet. Seit 'to.quarterly' gab den Index eine Klasse von' yearqtr', '' format' entsendet mit einem String format.yearqtr', die '% n' enthält (aber anders auf Ihrem Betriebssystem abhängig). Eine, zugegebenermaßen nicht großartige, Möglichkeit, dies auf der Benutzerebene zu umgehen, ist die Indexklasse zu ändern: 'indexClass (q.SPX) <-" Date "; chart_Series (q.SPX) ' – GSee