R: Zeitreihendaten basierend auf Bedingungen teilen

Question

Ich möchte eine Zeitreihe (Preisdaten) basierend darauf aufteilen, ob der folgende Datenpunkt eine Erhöhung, Abnahme oder keine Änderung zeigt.

Beispiel:

Im Set as.ts(c(1,2,3,4,5,5,4,3,2,1)) die von oben gefolgt Datenpunkte wären 1, 2, 3, 4.

Ich vermute, dass dies mit einer if-Funktion sauber gelöst werden kann, aber ich bin mir nicht sicher, wie die folgende Zeile angeben, noch bin ich sicher, wie die Syntax aussehen würde.

Jede Hilfe würde sehr geschätzt werden!

Answer 1

Sie können eine der beiden Ansätze verwendet werden:

1) Unter Verwendung diff wie folgt:

ifelse(diff(ts) > 0, 'up', ifelse(diff(ts) < 0, 'down', 'none')) 

Ausgang ist:

Time Series: 
Start = 2 
End = 10 
Frequency = 1 
[1] up up up up none down down down down 

2) Unter Verwendung der lag Funktion aus dplyr Paket:

ifelse(ts > lag(ts), 'up', ifelse(ts < lag(ts), 'down', 'none')) 

Ausgang 0

ist wie folgt:

Time Series: 
Start = 1 
End = 10 
Frequency = 1 
[1] <NA> up up up up none down down down down 

Sie können die erste NA ersetzen durch eine Standard im lag oder separat verwenden.

EDIT: Basierend auf zusätzlichen Ausgang unten pro Kommentare gewünscht, ich bin der Bearbeitung die Antwort:

Sie können das Ergebnis der oben in einem Molche speichern - zum Beispiel, und extrahieren Sie die ursprünglichen Werte, die jedem gehören der die 'bewegt' wie folgt:

newts <- c('up', ifelse(diff(ts) > 0, 'up', ifelse(diff(ts) < 0, 'down', 'none'))) 
sapply(unique(newts), function(x) ts[newts == x]) 

Ausgabe ist wie folgt:

$up 
[1] 1 2 3 4 5 

$none 
[1] 5 

$down 
[1] 4 3 2 1 

Dies sind drei Listen. Sie können mit ihnen alles tun, was Sie wollen, oder sie zu anderen Datenstrukturen kombinieren.

HINWEIS: Ich bin mit dem newts vor-schwebend, da das erste Element eine Waise ohne Bewegung ist. Je nachdem, wie Sie Dinge ausgeben möchten, sollten Sie diesen Wert nach Ihrem Geschmack anpassen.