Griechen einer Vanilla Option in pyql

Question

Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Import bin fehle, aber ich sehe keinen Weg in pyql einen des griechen einer Option zu erhalten:

from quantlib.instruments.api import AmericanExercise, VanillaOption, Put, Call 
from quantlib.instruments.payoffs import PlainVanillaPayoff 

from quantlib.pricingengines.api import BaroneAdesiWhaleyApproximationEngine 
from quantlib.pricingengines.api import FDAmericanEngine 
from quantlib.processes.black_scholes_process import BlackScholesMertonProcess 
from quantlib.quotes import SimpleQuote 
from quantlib.settings import Settings 
from quantlib.time.api import Actual365Fixed, Date, May, Mar, TARGET 
from quantlib.termstructures.volatility.equityfx.black_vol_term_structure \ 
    import BlackConstantVol 
from quantlib.termstructures.yields.api import FlatForward 

option = VanillaOption(payoff, exercise) 

Wie Ich bekomme das Delta dieser Option?

Answer 1

Es sieht aus wie die Griechen nur in einigen Fällen zur Verfügung gestellt werden. Ich bin nicht sicher, warum die in Motoren gebaut nicht nur die Griechen liefern, wie in diesem Video erklärt:

https://www.youtube.com/watch?v=MgUlBB59Ll0