R DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) Pakete

Question

Ich habe in R und bemerkte, um mit verschiedenen Regressions Optionen durcheinander, dass ich keine Regressionsoptionen zu sehen sind, die explizit angeben sie einen DOLS Algorithmus sind zu implementieren. Viele der statistischen Papiere erwähnen den Algorithmus, aber wenn ich durch Quellcode für Pakete wie urca oder tseries gehe sehe ich sie nur mit dem Standard lm Paket. Zum Beispiel urca 's ca.po Test und tseries' po.test verwenden beide gerade lm der Rest für den Test zu schätzen. Ist es möglich DOLS mit lm oder dynlm zu simulieren?

Ich frage, weil ich DOLS für einige Sachen verwenden möchte, an denen ich gearbeitet habe und ich kann nicht herausfinden, wie man es entweder mit einem vorhandenen Paket simuliert oder was ich dazu müsste schreiben.

Answer 1

Ich könnte mich irren, weil ich nichts von Ihrer Gegend weiß, aber ich glaube, das vars Paket hat alles, was Sie suchen. Es hat eine fabulous vignette, ich glaube, Sie suchen nach der stability Funktion, vor allem die dynamic Argument. Beachten Sie, dass diese Funktion nur eine andere aus dem Paket strucchange umschließt.

Dann wieder, könnte ich weit entfernt von der Marke sein, wenn Sie nicht in Ökonometrie sind.