Wie man verschiedene Priors mit Hilfe von rstanarm

Question

Lets sagen, ich habe Modell eines Formulars y=a_{i} + b_{i,1}*x_{1} + b_{2}*x_{2}, wo i=1,2,...,12 und ich möchte dieses Modell mit rstanarm schätzen.

Ist es möglich, verschiedene priors für jeden Intercept a_{i} einzustellen (so sagen wir die ersten 4 haben normal(location = 0, scale = 1, autoscale = TRUE), die nächsten 4 haben normal(location = 1, scale = 2, autoscale = TRUE), und die letzten 4 student_t(df = 1, location = 0, scale = NULL, autoscale = TRUE)). Ich würde auch gerne die gleichen priors für die b_{i,1} und zuletzt b_{2}~normal(location = 3, scale = 1, autoscale = TRUE) setzen.

Ist das mit rutanarm möglich?

Answer 1

Es gibt höchstens einen Achsenabschnitt in den von unterstützten Modellen, aber Sie können den Achsenabschnitt unterdrücken, indem Sie -1 in die Formel aufnehmen und die Koeffizienten der Dummy-Variablen als Koeffizienten behandeln. Für Koeffizienten können Sie so etwas tun wie prior = student_t(df = c(rep(Inf, 8), rep(1, 4)), location = c(rep(0, 4), rep(1, 4), rep(0, 4)), scale = c(rep(1, 4), rep(2, 4), rep(1, 4)), autoscale = TRUE) Aber es scheint, dass Sie eine Art von einem hierarchischen Modell beabsichtigen, in dem Fall der Prior für die Abweichungen von den globalen Parametern kann nur multivariate normal sein. Siehe ?prior_decov.