Welche Grid-verteilte Computing-Frameworks sind derzeit für Handelssysteme favorisiert?

Question

Es scheint eine ganze Reihe von Grid-Computing-Frameworks da draußen zu geben, aber welche werden von den Investmentbanken tatsächlich in großem Umfang für die Verteilungsberechnung mit niedriger Latenz verwendet? Ich wäre interessiert, Antworten zu hören, die sowohl Windows als auch Linux und Cross-Plattform abdecken. Welche RPC-Mechanismen scheinen am meisten bevorzugt zu sein?

Ich habe gehört, dass wegen der geringen Latenz und Geschwindigkeit die Berechnungen selbst oft in C++/C geschrieben werden, da Berechnungen, die auf VMs laufen, mehrere Größenordnungen langsamer sind als nativer Code. Scheint dies in der Praxis ein übliches Szenario zu sein? B. verteiltes .NET-Grid-Framework, das Berechnungen ausführt, die in nativem C++/C geschrieben sind?

Answer 1

Einige Richtungen (tatsächlich in einigen Unternehmensinvestmentbanken):

• Home made Lösungen mit PC
  Farmen (Händler Warteschlange ihre
  Rechenanforderungen)
• GPU

seit rechenintensive Operationen (zB Monte-Carlo-Pricing) sind meist stark parallelisierbar.

Answer 2

Der G-WAN-Server fängt an, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Es mischt die Geschwindigkeit (und den Footprint) von ANSI C mit (vollständig kompatiblen ANSI C) -Skripts (ermöglicht Echtzeit-Editieren/Aktualisieren ohne den Server zu stoppen).

Voller JSON RPC wird bis zum Ende dieses Jahres im gleichen Geist der Effizienz erwartet. Damit können Sie verteiltes Computing implementieren.

Das ist verrückt zu sehen, was sie geschafft haben, in 200 KB (Server + Skript-Engine + viele Funktionen wie Diagramme, Komprimierung, Krypto, etc.) zu setzen.

Answer 3

Überprüfen Sie www.zircomp.com zNet C++ - Framework wird in wenigen elektronischen Handelssystemen verwendet. Es ist ein plattformübergreifendes, multi- und dezentrales Kern-Programmier-Framework, das auf einer datengesteuerten Architektur basiert, die speziell auf hohe Leistung unter Verwendung eines nativen Betriebssystems abgestimmt ist, mit einer intuitiven API, die Daten und Aufgabenparallelität einheitlich unterstützt.

Answer 4

niedrige Latenz Verteilung Berechnung

'Low Latency' und 'verteilt' sich gegenseitig aus :)

Aber zu sagen, dass es hängt davon, wie tief man von ‚low bedeuten Latenz'. Wenn Sie über Hochfrequenzhandel (High Frequency Trading, HFT) sprechen, werden alle Implementierungen den schnellsten Netzwerkcode verwenden, den sie bekommen können - höchstwahrscheinlich benutzerdefinierte TCP/IP-Stapel (z. B. OpenOnload, native Infiniband usw.). Das Netzwerk wird immer der langsamste Teil Ihres Codes sein, so dass Sie das Netzwerk auf ein Minimum beschränken müssen.

Wenn Sie "schnell" sprechen, aber nicht HFT-schnell (wie exotische Optionen/strukturierte Produkte), dann können Sie ziemlich alles verwenden, was Sie möchten. Ich habe an Systemen gearbeitet, die etwas von .Net/RPC, JMS (ActiveMQ), TCP/IP-Sockets usw. verwendeten. Es geht eher um die Flexibilität und Leichtigkeit, mit der Sie Daten definieren und senden können, als über die rohe Geschwindigkeit des Netzwerks .