Realisierte GARCH - spezifizieren "realisiertenVol" im Modell passen

Question

Ich möchte realisierte GARCH (1,1) -Modell schätzen. In meinem Dataset habe ich folgende Zeitreihe:

ret <- replicate(1, rnorm(100)) 
RV <- replicate(1, rnorm(100)) 
date <- c(1:100) 

ich wie folgt vor:

install.packages("rugarch") 
library(rugarch) 
attspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE), variance.model = list(model = 'realGARCH', garchOrder = c(1, 1))) 
fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret, solver = 'hybrid', realizedVol = RV[, 1]) 

Nach der letzten Zeile bekomme ich einen Fehler: realizedVol muss ein xts sein Objekt

Ich habe versucht, meine RV-Matrix in XTS-Objekt mit den Beispielen in der Beschreibung des XTS-Pakets zu konvertieren:

oder

df_xts <- as.xts(as.data.frame(RV)) 

In beiden Fällen ist der Fehler Zeichenkette wird in einem Standard-eindeutigen Format nicht

Also, was soll ich tun, um ein geeignetes Format von xts objest für die machen RealisierteVol-Spezifikation?

Answer 1

sollten Sie haben beide ret und RV als xts Objekte, können sie auf folgende Weise initialisiert werden:

times<-Sys.time()+date 
ret_xts<-xts(ret,order.by = times) 
RV_xts <- xts(RV,order.by = times) 

und dann können Sie erfolgreich nennen:

fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret_xts, solver = 'hybrid', realizedVol = RV_xts)