API Call pro Zeile von Datenrahmen in R

Question

Ich habe eine Spalte in einem Datenrahmen, der aus Ticker-Codes wie AAPL (für Apple-Aktie), TWTR (für Twitter) und viele mehr besteht. Ich versuche, eine neue Spalte zu erstellen, in der die Anzahl der Aktien für jeden Ticker-Code zurückgegeben wird, die aus den API-Bestandsdaten berechnet wurden.

Aber als ich den Code unten lief, gab die neue Spalte "Stock Quantity" NA für jede Zeile zurück. Hat jemand die Lösung dafür?

library(Quandl) 

portfolio <- data.frame(Code=c("AAPL", "TWTR", "MSFT"), 
       startingPeriod=c("2015-01-01", "2015-01-01", "2015-01-01"), 
       Investment=c("5000", "10000", "15000"), 
       stringsAsFactors=FALSE) 


numberofStock <- function(pf) { 

API <- Quandl(paste0("WIKI/", pf$Code), type = "raw", 
      start_date = pf$startingPeriod, end_date=Sys.Date()) 

pf["StockQuantity"] <- floor(pf$Investment_01/tail(API$Open,1)) 

return(pf) 
} 


numberofStock(portfolio) 

Answer 1

Hier ist ein Anfang.

library(dplyr) 

company.initial = 
    portfolio %>% 
    mutate(Investment = as.numeric(Investment)) %>% 
    group_by(Code) %>% 
    summarize(start_date = min(startingPeriod), 
      total_investment = sum(Investment)) 

company__date = 
    company.initial %>% 
    group_by(Code) %>% 
    do(with(., 
    Quandl(paste0("WIKI/", Code), 
      type = "raw", 
      start_date = start_date, 
      end_date = Sys.Date()))) 

company = 
    company__date %>% 
    group_by(Code) %>% 
    summarize(last_open = last(Open)) %>% 
    left_join(company.initial) %>% 
    mutate(StockQuantity = total_investment/last_open) 

Answer 2

Sie könnten damit beginnen wollen portfolio$startingPeriod in dem Datentyp Umwandlung Date von as.Date verwenden. Außerdem übergeben Sie zwei Vektoren, portfolio$Code und portfolio$startingPeriod, an die Funktion Quandl(). Sie können versuchen, eine lapply() Funktion zu verwenden, um jeden Wert dieser zwei Funktionen zu wiederholen.

BEARBEITEN: Sie müssen auch portfolio$Investment zu numeric mit as.numeric() konvertieren. Hier ist, wie der Code aussehen sollte:

portfolio <- data.frame(Code=c("AAPL", "TWTR", "MSFT"), 
         startingPeriod=as.Date(c("2015-01-01", "2015-01-01", "2015-01-01")), 
         Investment=as.numeric(c("5000", "10000", "15000")), 
         stringsAsFactors=FALSE) 


numberofStock <- function(pf) {lapply(seq_along(nrow(portfolio)), function(x){ 
    API <- Quandl(paste0("WIKI/", pf$Code[x]), type = "raw", 
        start_date = pf$startingPeriod[x], end_date=Sys.Date()) 

    pf["StockQuantity"] <- floor(pf$Investment[x]/tail(API$Open,1)) 

    return(pf) 
    }) 
} 

numberofStock(portfolio)