Ich versuche, Histogramme einer Markov-Kette (MC) -Simulation und tatsächliche Daten zu vergleichen. Ich habe versucht, die Simulation mit dem folgenden Code auszuführen, den ich nicht vollständig verstehe. R scheint den Code akzeptiert zu haben, aber ich weiß nicht, wie ich die Histogramme ausführen soll ... Für den Hintergrund sind die Daten Erweiterungen und Kontraktionen der US-Wirtschaft (hier zu finden: http://www.nber.org/cycles.html). Ich habe die Übergangsmatrix zwischen diesen beiden Zuständen als "P" eingerichtet, wobei die Spalten zu 1 addiert werden und die Übergänge zwischen den Zuständen als "Übergänge/Monate in jedem Zustand" berechnet werden. Ich denke, „n“ hier auf die Übergänge entspricht, aber ich könnte falsch sein ...Histogramm der MC-Simulation (R)
P <- matrix(c(0.74961, 0.57291, 0.25039, 0.42709),2,2)
P <- t(P)
colSums(P)
n <- 33
MC.sim <- function(n,P) {
sim<-c()
m <- ncol(P)
sim[1] <- sample(1:m,1)
for(i in 2:n){
newstate <- sample(1:m,1,prob=P[,sim[i-1]])
sim[i] <- newstate
}
sim
}
Suchen Sie für 'hist' Funktion? – akond
Diese Funktion funktioniert nicht für mich, aber ich kann es falsch verwenden. Ich möchte nur die Simulation als Histogramm darstellen lassen ... – Christian