2017-08-06 2 views
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Ich arbeite mit Intraday-Stammdaten, die ich in eine CSV-Datei heruntergeladen habe. Die Daten enthalten den Aktienkurs für MO pro Minute. Um einen Zeitrahmen für die Daten zu erzeugen, verwende ich die Panda-Funktion:TimeDelta zum Generieren von Pandas Index

pd.timedelta_range ('1 Tag 9 Stunden 30 Minuten, Perioden = len (df), freq = 'min')

die beiden Datenrahmen togehter hinzuzufügen, verwende ich die folgenden

time = pd.DataFrame (data = df, index = pd.timedelta_range ('1 Tag 9 Stunden 30 Minuten, Perioden = len (df), freq = 'min'))

Es ergibt sich in diesem

    MO 
1 days 09:30:00 NaN 
1 days 09:31:00 NaN 
1 days 09:32:00 NaN 
1 days 09:33:00 NaN 
1 days 09:34:00 NaN 

nicht sicher, warum ich erhalte NaN für die Aktiendatenwerte.

Rohdaten (df) sieht wie folgt aus:

MO 
65.67 
65.74 
66.064 
65.99 
65.8801 
65.87 
65.89 
65.9 
65.73 
65.67 
... 
... 

Antwort

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Wenn Sie einen Datenrahmen df haben enthalten MO dann können Sie verwenden set_index dh

df = df.set_index(pd.timedelta_range('1 days 9 hours 30 minutes', periods=len(df), freq='min')) 

Ausgang:

 
         MO 
1 days 09:30:00 65.6700 
1 days 09:31:00 65.7400 
1 days 09:32:00 66.0640 
1 days 09:33:00 65.9900 
1 days 09:34:00 65.8801 
1 days 09:35:00 65.8700 
1 days 09:36:00 65.8900 
1 days 09:37:00 65.9000 
1 days 09:38:00 65.7300 
1 days 09:39:00 65.6700 
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Sir , upvote es hilft viel – Dark

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