Ich arbeite mit Intraday-Stammdaten, die ich in eine CSV-Datei heruntergeladen habe. Die Daten enthalten den Aktienkurs für MO pro Minute. Um einen Zeitrahmen für die Daten zu erzeugen, verwende ich die Panda-Funktion:TimeDelta zum Generieren von Pandas Index
pd.timedelta_range ('1 Tag 9 Stunden 30 Minuten, Perioden = len (df), freq = 'min')
die beiden Datenrahmen togehter hinzuzufügen, verwende ich die folgenden
time = pd.DataFrame (data = df, index = pd.timedelta_range ('1 Tag 9 Stunden 30 Minuten, Perioden = len (df), freq = 'min'))
Es ergibt sich in diesem
MO
1 days 09:30:00 NaN
1 days 09:31:00 NaN
1 days 09:32:00 NaN
1 days 09:33:00 NaN
1 days 09:34:00 NaN
nicht sicher, warum ich erhalte NaN für die Aktiendatenwerte.
Rohdaten (df) sieht wie folgt aus:
MO
65.67
65.74
66.064
65.99
65.8801
65.87
65.89
65.9
65.73
65.67
...
...
Sir , upvote es hilft viel – Dark