Aggregierte und gewichtete Mittelwerte in R

Question

Ich versuche Asset-gewichtete Renditen nach Asset-Klasse zu berechnen. Für das Leben von mir kann ich nicht herausfinden, wie man es mit dem Aggregatbefehl macht.

Mein Datenrahmen sieht aus wie diese

dat <- data.frame(company, fundname, assetclass, return, assets) 

Ich versuche, so etwas wie zu tun (das ist nicht kopieren kann, es ist falsch):

aggregate(dat, list(dat$assetclass), weighted.mean, w=(dat$return, dat$assets)) 

Answer 1

Für den Anfang w=(dat$return, dat$assets)) ist eine Syntax Error.

Und plyr macht dies ein wenig leichter:

> set.seed(42) # fix seed so that you get the same results 
> dat <- data.frame(assetclass=sample(LETTERS[1:5], 20, replace=TRUE), 
+     return=rnorm(20), assets=1e7+1e7*runif(20)) 
> library(plyr) 
> ddply(dat, .(assetclass), # so by asset class invoke following function 
+  function(x) data.frame(wret=weighted.mean(x$return, x$assets))) 
    assetclass  wret 
1   A -2.27292 
2   B -0.19969 
3   C 0.46448 
4   D -0.71354 
5   E 0.55354 
> 

Answer 2

A data.table Lösung, wird schneller sein als plyr

library(data.table) 
DT <- data.table(dat) 
DT[,list(wret = weighted.mean(return,assets)),by=assetclass] 
## assetclass  wret 
## 1:   A -0.05445455 
## 2:   E -0.56614312 
## 3:   D -0.43007547 
## 4:   B 0.69799701 
## 5:   C 0.08850954 

Answer 3

Dies auch leicht mit Aggregat erfolgt. Es hilft, sich alternative Gleichungen für einen gewichteten Mittelwert zu merken.

rw <- dat$return * dat$assets 
dat1 <- aggregate(rw ~ assetclass, data = dat, sum) 
datw <- aggregate(assets ~ assetclass, data = dat, sum) 
dat1$weighted.return <- dat1$rw/datw$assets