Wie simuliert man Arima-Garch-Modelle in R?

Question

ich versuchte ich simulieren (dh ARIMA im mittleren Modell und eine Garch in der Varianz-Modell erzeugen) zu finden, wie kann in R.

Ich habe versucht, Online-Suche, aber ich fand nur, wie ein solches Modell passen

mit Dann

spec <- ugarchspec(variance.model = list( 
              model = "sGARCH", 
              garchOrder = c(1, 1), 
              submodel = NULL, 
              external.regressors = NULL, 
              variance.targeting = FALSE), 

              mean.model = list( armaOrder = c(1, 1), 
                   include.mean = TRUE, 
                   archm = FALSE, 
                   archpow = 1, 
                   arfima = FALSE, 
                   external.regressors = NULL, 
                   archex = FALSE), 
                   distribution.model = "norm", 
                   start.pars = list(), 
                   fixed.pars = list() 
        ) 

ich schreibe

garch <- ugarchfit(spec = spec, data = data, solver.control = list(trace=0)) 

Das ist offensichtlich Fitting und nicht simuliert, dh die Erzeugung von Zufallsvariablen.

Answer 1

Vielleicht suchen Sie nach der ugarchsim Funktion, die das Ergebnis ugarchfit als Eingabe nimmt.

Auschecken this example.