Kann jemand einen Wert in einem Zinskurvenobjekt für die Neubewertung einer Anleihe ersetzen (um Partialdauern zu erhalten)? Ich nehme an, du könntest alle diese Schritte noch einmal wiederholen, aber es sieht so aus, als ob es einen besseren Weg gibt, es einfach anzupassen.QuantLib: Bumps zur Zinskurve
http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html
Wenn das Setup wie in der Seite ist, dass Sie verbunden sind, dann ist es so einfach, wie (zum Beispiel) zu schreiben:
swaps[(5,Years)].setValue(0.016)
einen neuen Wert Einstellung bewirkt, dass die Kurve markiert werden veraltet: Wenn Sie die Anleihe das nächste Mal nach ihrem Wert fragen, wird die Kurve automatisch neu berechnet und die Anleihe gibt den aktualisierten Preis zurück.
Siehe auch QuantLib: Building Key Rate Risks, um zu sehen, wie man die Kurve auf andere Weise anstößt.
Danke Luigi. In Bezugnahme auf den Code oben, ich bin ein seltsames Ergebnis zu erzielen, wo 'bp = .0001 shock_term = (5, Jahre) Swaps [shock_term] .setValue (bbg_value ('USSW5 Curncy')) ref = Swaps [shock_term] .Wert() Swaps [shock_term] .setValue (BP * 5) neue Swaps = [shock_term] .Wert() ' einen 'neuen' Wert zurückgegeben hält, der nicht der ist, der dem entspricht, new setValue() ändern. Anders gesagt, egal was ich in den 'swaps [shock_term] .setValue()' stecke, es scheint auf einem Wert aus einem vorherigen Test zu stecken. Muss ich etwas zurücksetzen? Ich habe versucht, 'ref' in deinem YouTube-Tutorial zu verwenden. – user6142489
Entschuldigung, wie hässlich das Format für diese Frage ist - ich könnte eine weitere Frage stellen, wenn das am einfachsten ist. – user6142489