erstellen Handelsfeiertagskalender mit Pandas

Question

Ich versuche, einen Handelskalender mit Pandas zu erstellen. Ich kann eine cal-Instanz basierend auf dem USFederalHolidayCalendar erstellen. Der USFederalHolidayCalendar stimmt nicht mit dem Handelskalender überein, da der Handelskalender den Columbus Day und den Veterans Day nicht enthält. Der Handelskalender enthält jedoch den Karfreitag (nicht im USFederalHolidayCalendar enthalten). Alles, außer für die letzte Zeile im Code folgt funktioniert:

from pandas.tseries.holiday import get_calendar, HolidayCalendarFactory, GoodFriday 
from datetime import datetime 

cal = get_calendar('USFederalHolidayCalendar') # Create calendar instance 
cal.rules.pop(7)        # Remove Veteran's Day rule 
cal.rules.pop(6)        # Remove Columbus Day rule 
tradingCal = HolidayCalendarFactory('TradingCalendar', cal, GoodFriday) 

Die tradingCal Instanz scheint in arbeiten, dass ich in der Lage, die Ferien Regeln anzuzeigen.

In[10]: tradingCal.rules 
Out[10]: 
[Holiday: Labor Day (month=9, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+1)}>), 
Holiday: Presidents Day (month=2, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+3)}>), 
Holiday: Good Friday (month=1, day=1, offset=[<Easter>, <-2 * Days>]), 
Holiday: Dr. Martin Luther King Jr. (month=1, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+3)}>), 
Holiday: New Years Day (month=1, day=1, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>), 
Holiday: Thanksgiving (month=11, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': TH(+4)}>), 
Holiday: July 4th (month=7, day=4, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>), 
Holiday: Christmas (month=12, day=25, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>), 
Holiday: MemorialDay (month=5, day=31, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(-1)}>)] 

Wenn ich versuche, die Feiertage in einem Datumsbereich aufzulisten, bekomme ich folgende Fehlermeldung:

In[11]: tradingCal.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31)) 
Traceback (most recent call last): 
    File "C:\Python27\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py", line 3035, in run_code 
    exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns) 
    File "<ipython-input-12-2708cd2db7a0>", line 1, in <module> 
    tradingCal.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31)) 
TypeError: unbound method holidays() must be called with TradingCalendar instance as first argument (got datetime instance instead) 

Irgendwelche Ideen?

Answer 1

Vielleicht ist es einfacher, den Handel Kalender von Grund auf neu zu erstellen, etwa so:

import datetime as dt 

from pandas.tseries.holiday import AbstractHolidayCalendar, Holiday, nearest_workday, \ 
    USMartinLutherKingJr, USPresidentsDay, GoodFriday, USMemorialDay, \ 
    USLaborDay, USThanksgivingDay 


class USTradingCalendar(AbstractHolidayCalendar): 
    rules = [ 
     Holiday('NewYearsDay', month=1, day=1, observance=nearest_workday), 
     USMartinLutherKingJr, 
     USPresidentsDay, 
     GoodFriday, 
     USMemorialDay, 
     Holiday('USIndependenceDay', month=7, day=4, observance=nearest_workday), 
     USLaborDay, 
     USThanksgivingDay, 
     Holiday('Christmas', month=12, day=25, observance=nearest_workday) 
    ] 


def get_trading_close_holidays(year): 
    inst = USTradingCalendar() 

    return inst.holidays(dt.datetime(year-1, 12, 31), dt.datetime(year, 12, 31)) 


if __name__ == '__main__': 
    print(get_trading_close_holidays(2016)) 
    # DatetimeIndex(['2016-01-01', '2016-01-18', '2016-02-15', '2016-03-25', 
    #     '2016-05-30', '2016-07-04', '2016-09-05', '2016-11-24', 
    #     '2016-12-26'], 
    #     dtype='datetime64[ns]', freq=None) 

Answer 2

Sie müssen neue Instanz der Klasse erstellen: cal1 = tradingCal(). Das funktioniert für mich.

from pandas.tseries.holiday import get_calendar, HolidayCalendarFactory, GoodFriday 
from datetime import datetime 

cal = get_calendar('USFederalHolidayCalendar') # Create calendar instance 
cal.rules.pop(7)        # Remove Veteran's Day rule 
cal.rules.pop(6)        # Remove Columbus Day rule 
tradingCal = HolidayCalendarFactory('TradingCalendar', cal, GoodFriday) 
print tradingCal.rules 

#new instance of class 
cal1 = tradingCal() 

print cal1.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31)) 

#DatetimeIndex(['2015-01-01', '2015-01-19', '2015-02-16', '2015-04-03', 
#    '2015-05-25', '2015-07-03', '2015-09-07', '2015-11-26', 
#    '2015-12-25', '2016-01-01', '2016-01-18', '2016-02-15', 
#    '2016-03-25', '2016-05-30', '2016-07-04', '2016-09-05', 
#    '2016-11-24', '2016-12-26'], 
#    dtype='datetime64[ns]', freq=None, tz=None) 

Answer 3

Wenn es hilft, ich für den Börsenhandel Kalender ein ähnliches Bedürfnis hatte. Es gab einen exzellenten Code, der im Zipline-Projekt von Quantopian vergraben war. Ich extrahierte den relevanten Teil und erstellte ein neues Projekt zur Erstellung von Börsenhandelskalendern in Pandas. Die Links sind hier mit einigen der unten beschriebenen Funktionen.

https://github.com/rsheftel/pandas_market_calendars

https://pypi.python.org/pypi/pandas-market-calendars

Hier ist, was es durch die Schaffung eines Pandas DatetimeIndex aller gültigen Öffnungszeiten für die NYSE tun können:

import pandas_market_calendars as mcal 
nyse = mcal.get_calendar('NYSE') 

early = nyse.schedule(start_date='2012-07-01', end_date='2012-07-10') 
early 

        market_open    market_close 
=========== ========================= ========================= 
2012-07-02 2012-07-02 13:30:00+00:00 2012-07-02 20:00:00+00:00 
2012-07-03 2012-07-03 13:30:00+00:00 2012-07-03 17:00:00+00:00 
2012-07-05 2012-07-05 13:30:00+00:00 2012-07-05 20:00:00+00:00 
2012-07-06 2012-07-06 13:30:00+00:00 2012-07-06 20:00:00+00:00 
2012-07-09 2012-07-09 13:30:00+00:00 2012-07-09 20:00:00+00:00 
2012-07-10 2012-07-10 13:30:00+00:00 2012-07-10 20:00:00+00:00 

mcal.date_range(early, frequency='1D') 

DatetimeIndex(['2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 17:00:00+00:00', 
       '2012-07-05 20:00:00+00:00', '2012-07-06 20:00:00+00:00', 
       '2012-07-09 20:00:00+00:00', '2012-07-10 20:00:00+00:00'], 
       dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None) 

mcal.date_range(early, frequency='1H') 

DatetimeIndex(['2012-07-02 14:30:00+00:00', '2012-07-02 15:30:00+00:00', 
       '2012-07-02 16:30:00+00:00', '2012-07-02 17:30:00+00:00', 
       '2012-07-02 18:30:00+00:00', '2012-07-02 19:30:00+00:00', 
       '2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 14:30:00+00:00', 
       '2012-07-03 15:30:00+00:00', '2012-07-03 16:30:00+00:00', 
       '2012-07-03 17:00:00+00:00', '2012-07-05 14:30:00+00:00', 
       '2012-07-05 15:30:00+00:00', '2012-07-05 16:30:00+00:00', 
       '2012-07-05 17:30:00+00:00', '2012-07-05 18:30:00+00:00', 
       '2012-07-05 19:30:00+00:00', '2012-07-05 20:00:00+00:00', 
       '2012-07-06 14:30:00+00:00', '2012-07-06 15:30:00+00:00', 
       '2012-07-06 16:30:00+00:00', '2012-07-06 17:30:00+00:00', 
       '2012-07-06 18:30:00+00:00', '2012-07-06 19:30:00+00:00', 
       '2012-07-06 20:00:00+00:00', '2012-07-09 14:30:00+00:00', 
       '2012-07-09 15:30:00+00:00', '2012-07-09 16:30:00+00:00', 
       '2012-07-09 17:30:00+00:00', '2012-07-09 18:30:00+00:00', 
       '2012-07-09 19:30:00+00:00', '2012-07-09 20:00:00+00:00', 
       '2012-07-10 14:30:00+00:00', '2012-07-10 15:30:00+00:00', 
       '2012-07-10 16:30:00+00:00', '2012-07-10 17:30:00+00:00', 
       '2012-07-10 18:30:00+00:00', '2012-07-10 19:30:00+00:00', 
       '2012-07-10 20:00:00+00:00'], 
       dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None) 

Wenn Sie nur das bekommen wollen Pandas Ferienkalender, die in anderen Pandas Funktionen verwendet werden können, dass als Argument nehmen:

holidays = nyse.holidays() 

holidays.holidays[-5:] 
(numpy.datetime64('2030-05-27'), 
numpy.datetime64('2030-07-04'), 
numpy.datetime64('2030-09-02'), 
numpy.datetime64('2030-11-28'), 
numpy.datetime64('2030-12-25'))