Ich habe zwei Kovarianzen der Größe 6 * 6, von denen eine die wahre Kovarianz und die andere die Schätzung der maximalen Wahrscheinlichkeit für meine Kovarianz ist. Kann ich meine geschätzte Kovarianz bestätigen?Wie kann ich meine geschätzte Kovarianzmatrix validieren?
Ich weiß nicht, wie genau Sie Ihre Kovarianzmatrix bestimmt haben, aber im Allgemeinen ist es ein guter erster Schritt, um die Konfidenzintervalle Ihrer Schätzer zu überprüfen.
Heuristisch gesehen deutet ein breites Konfidenzintervall darauf hin, dass Ihr Schätzer sehr unsicher ist.
einen Blick auf die corrcoef Matlab-Funktion nehmen, die auch untere und obere Schranken für die geschätzten Korrelationskoeffizienten gibt,
vgl https://uk.mathworks.com/help/matlab/ref/corrcoef.html#bunkanr.
Vielleicht ist die Verwendung dieser Funktion für Ihre Daten ein guter Ausgangspunkt. Wenn Sie Ihre eigenen Funktionen zur Schätzung der ML-Schätzer verwenden, müssen Sie die Konfidenzintervalle selbst hinzufügen.
"Fehler Ellipsen funktionieren nur für ..." Was bedeutet das? Können Sie den Code anzeigen, der nicht funktioniert? Sie haben nicht einmal gesagt, welche Sprache das ist. –
Um die Kovarianzmatrix mit Fehlerellipse anzuzeigen, sollte die Kovarianz die Größe 2 * 2 oder 3 * 3 haben. Dies ist das Matlab-Skript, das dies tut: https://uk.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/4705-error-ellipse – BehzadN
Sie sollten Ihren Beitrag bearbeiten, um das [tag: matlab] -Tag hinzuzufügen, und den Code, den Sie enthalten versuche in der Frage * zu arbeiten. –