Prognose mit TsDyn - Fehler in R

Question

Guten Morgen,
Ich verwende derzeit eine Zeitreihe des täglichen Verkaufs, um Prognosen zu machen.
Der Datensatz mit der Bezeichnung myts wurde zuvor in time series Objekt umgewandelt.

Jedes Mal, wenn ich den folgenden Code ausführen, es gibt mir ein Fehler:

require(tsDyn) 
x <- log(myts) 
mod.ar <- linear(x, m=2) 

Error: x must be a vector, not a ts object, do you want stats::lag() ?

Mit freundlichen Grüßen, Alex

Answer 1

Versuchen Sie dieses Beispiel (Beachten Sie, dass ich mit einem Vektor beginnen und dann wandeln Sie es in ein Zeitserienobjekt um)

require(tsDyn) 

set.seed(1234) 
tsdatav <- (seq(1:300)+rnorm(300,1000,10)) 
myts <- ts(tsdatav, frequency = 365, start = c(2017, 6)) 
plot(myts) 

x <- log(myts) 
mod.ar <- linear(x, m = 2) 
mod.ar 

Answer 2

Das von Alessandro gemeldete Problem kann durch die lag-Funktion von dplyr erzeugt werden, die die lag-Funktion von stats übersteuert.
Try this:

detach("package:dplyr", unload=TRUE) 
library(tsDyn) 
linear(log(lynx), m=2) 

Hier linear Werke geben richtig:

Non linear autoregressive model 

AR model 
Coefficients: 
    const  phi.1  phi.2 
2.4352150 1.3842377 -0.7477757 

Nun versuchen Sie dies:

detach("package:tsDyn", unload=TRUE) 
library(dplyr) 
library(tsDyn) 
linear(log(lynx), m=2) 

Der Code gibt die Fehlermeldung:

Error: `x` must be a vector, not a ts object, do you want `stats::lag()`?