Prognose mit ARIMA und xreg in R

Question

Ich habe Probleme mit meiner ersten Prognose-Implementierung in R. Was ich gerne erreichen würde, ist die Vorhersage der Variablen Y mit 2 exogenen Variablen X1 und X2. Die 3 Datensätze werden jeweils als eine einzelne Spalte mit 12 Zeilen dargestellt.

Von einer anderen Stackpost folgte ich einen ähnlichen Ansatz:

DataSample <- data.frame(Y=Y[,1],Month=rep(1:12,1), 
        X1=X1[,1],X2=X2[,1]) 

predictor_matrix <- cbind(Month=model.matrix(~as.factor(DataSample$Month)), 
          X1=DataSample$X1, 
          X2=DataSample$X2) 
# Remove intercept 
predictor_matrix <- predictor_matrix[,-1] 

# Rename columns 
colnames(predictor_matrix) <- c("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","X1","X2") 

# Variable to be modeled 
var <- ts(DataSample$Y, frequency=12) 

#Find ARIMA 
modArima <- auto.arima(var, xreg = predictor_matrix) 

An dieser Linie ich die folgende Fehlermeldung erhalten:

Error in optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, hessian = FALSE, : non-finite value supplied by optim

Ich nehme an, dass meine predictor_matrix ist nicht im richtigen Format, aber ich kann finde den Fehler nicht.

Jede Hilfe würde geschätzt,

Answer 1

Sie angegeben haben, "Datensätze sind ... 12 Reihen". Ihre Prädiktormatrix hat 13 Spalten (11 Monate [von Dummy-Variablen?] Und 2 andere Variablen). Daher haben Sie notwendigerweise eine lineare Abhängigkeit zwischen den Spalten und der Optimierungsvorgang schlägt fehl.

Sie benötigen (idealerweise viel) mehr Daten, um die Anzahl der Prädiktorvariablen und/oder eine geringere Anzahl Prädiktoren zu unterstützen.