Erstellen GARCH (1, 2) -Modell in Matlab

Question

Ich versuche, ein GARCH (1, 2) -Modell in MATLAB für den einfachen Vergleich mit einem GARCH (1, 1), GARCH (2, 2) usw.

Wenn ich den folgenden Code ausführen, spuckt es eher ein GARCH (1, 1) -Modell aus als ein GARCH (1, 2) -Modell. Ist ein GARCH (1, 2) Modell nicht möglich?

model = garch(1, 2); % (GARCH, ARCH) 
[estMdl,EstParamCov1,logL] = estimate(model, logReturns); 
condVar = infer(estMdl, logReturns); 

Printout:

GARCH(1,1) Conditional Variance Model: 
----------------------------------------  
Conditional Probability Distribution: Gaussian 

           Standard   t  
Parameter  Value   Error  Statistic 
----------- ----------- ------------ ----------- 
Constant 1.17529e-06 4.7734e-07  2.46217 
GARCH{1}  0.704782  0.0317644  22.1878 
    ARCH{1}  0.188829  0.0268778  7.02546 

Answer 1

Das Optimierungsprogramm, das die Modellform entfernt Bedingungen durchführt, die (zu beachten) identisch Null. Es gibt einen Kommentar im Code zu diesem Effekt:

% o The coefficients GARCH and ARCH are each associated with an 
%  underlying lag operator polynomial and subject to a near-zero 
%  tolerance exclusion test. That is, each coefficient is compared to 
%  the default zero tolerance 1e-12, and is included in the model only 
%  if the magnitude is greater than 1e-12; if the coefficient magnitude 
%  is less than or equal to 1e-12, then it is sufficiently close to zero 
%  and excluded from the model. See LagOp for additional details.