Für das Ziel einer robusten linearen Regression, ich will mit Geman-McLure VerlustfunktionRobust Regression in scilab
Die Klasse des M-Schätzer einen M-Estimator realisieren ist in this document präsentiert und Geman-McLure finden Sie auf Seite 13. Um das Minimierungsproblem zu lösen, wird Iteratively reweighted least squares empfohlen. Wie kann ich dieses Verfahren in scilab implementieren? Darf ich optim verwenden?
Von the site of the document Sie verbunden sind auch einige Matlab demo files available in a zip. Es gibt zwei Dateien in diesem zip, dass ich denke, sind wichtig:
Im robustDemo. m-Datei gibt es eine Implementierung der Robuste M-Schätzung Algorithmus.
Um Ihre Frage zu beantworten, wie Sie dies in SciLab implementieren; Sie könnten damit beginnen, diese Matlab-Dateien mithilfe von mfile2sci in scilab zu konvertieren. Zumindest in den Funktionen und robustIteration werden nur grundlegende Matlab-Sachen verwendet, die durch mfile2sci konvertierbar sein sollten.